PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с AVMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IMCB is passively managed, while AVMC is actively managed. Over the past year, IMCB returned 24.38% vs 24.28% for AVMC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у AVMC с доходностью 12.57%.

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%

AVMC

1 день
0.47%
1 месяц
2.03%
С начала года
12.57%
6 месяцев
12.61%
1 год
24.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и AVMC

2026 (YTD)202520242023
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%15.10%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.57%9.98%16.84%15.39%

Correlation

The correlation between IMCB and AVMC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between IMCB and AVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и AVMC

Секторы
IMCB
AVMC

Технологии

21.3%
14.1%

Промышленность

19.0%
19.3%

Финансовые услуги

12.0%
15.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.5%

Здравоохранение

7.9%
9.8%

Энергетика

7.4%
8.3%

Коммунальные услуги

6.2%
5.5%

Сырьевые материалы

5.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.7%

Недвижимость

4.3%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.1%

Технологии

IMCB
21.3%
AVMC
14.1%

Промышленность

IMCB
19.0%
AVMC
19.3%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
AVMC
15.5%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
AVMC
11.5%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
AVMC
9.8%

Энергетика

IMCB
7.4%
AVMC
8.3%

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
AVMC
5.5%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
AVMC
5.5%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
AVMC
6.7%

Недвижимость

IMCB
4.3%
AVMC
0.6%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
AVMC
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMDAVMC с FMDGX

Доходность на риск

IMCB vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.78

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.58

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.09

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

11.53

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBAVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.32

-0.81

Просадки

Сравнение просадок IMCB и AVMC

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-21.84%

-36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-7.90%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-3.21%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.11%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и AVMC

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеют волатильность 3.24% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.39%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.94%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

13.71%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.94%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.94%

+2.70%

Сравнение комиссий IMCB и AVMC

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVMC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и AVMC

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности AVMC в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.94%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IMCB and AVMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVMC has higher volatility (3.39%) compared to IMCB (3.24%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs AVMC's -21.84%.

On 1-year performance, IMCB leads with 24.38% vs 24.28% for AVMC. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCB has performed better with a 24.38% return vs 24.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for AVMC.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.94% for AVMC.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.20% for AVMC.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор