PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMBA.L с VASIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMBA.L с VASIX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IMBA.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)) and VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) are both funds - IMBA.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, while VASIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, IMBA.L returned -0.07%/yr vs 2.41%/yr for VASIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IMBA.L charges 0.28%/yr vs 0.11%/yr for VASIX.

Доходность

Сравнение доходности IMBA.L и VASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMBA.L показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VASIX с доходностью 2.10%.

IMBA.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
-0.00%
С начала года
-0.54%
1 год
4.32%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—
Всё время*
1.10%

VASIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
2.04%
С начала года
2.10%
1 год
6.47%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.41%
10 лет*
3.80%
Всё время*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMBA.L и VASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)		-0.54%8.35%1.58%3.66%-11.44%-1.51%3.69%6.25%0.59%0.91%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		2.10%9.42%6.67%9.63%-13.94%1.92%9.13%12.05%-1.05%3.73%

Correlation

The correlation between IMBA.L and VASIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г.

0.43

The correlation between IMBA.L and VASIX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)

Vanguard LifeStrategy Income Fund

Часто сравнивают с IMBA.L:
IMBA.L с BBDCIMBA.L с VPCIMBA.L с CCLFXIMBA.L с IAUIMBA.L с VNQIMBA.L с REETIMBA.L с USRT
Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VTIVXVASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с IRTRVASIX с PRSIXVASIX с AONIXVASIX с VEIPX

Доходность на риск

IMBA.L vs. VASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMBA.L
Ранг доходности на риск IMBA.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBA.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBA.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBA.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBA.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBA.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMBA.L c VASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMBA.LVASIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.46

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.10

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.74

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

7.09

-2.94

IMBA.L vs. VASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMBA.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VASIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMBA.L и VASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMBA.L и VASIX

Максимальная просадка IMBA.L за все время составила -18.05%, примерно равная максимальной просадке VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBA.L и VASIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMBA.LVASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-18.17%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.90%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.87%

-5.33%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-18.17%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.18%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-1.91%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.95%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IMBA.L и VASIX

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что IMBA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMBA.LVASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.27%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

4.04%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

4.66%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.28%

5.81%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

4.95%

+0.83%

Сравнение комиссий IMBA.L и VASIX

IMBA.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VASIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMBA.L и VASIX

IMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.16%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%

Часто задаваемые вопросы

IMBA.L and VASIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMBA.L и VASIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор