Сравнение IMBA.L с VASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX).
IMBA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IMBA.L и VASIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMBA.L и VASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBA.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | -0.36% | 8.36% | 1.51% | 3.65% | -11.44% | -1.51% | 3.69% | 6.24% | 0.55% | 0.92% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -0.44% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IMBA.L показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью -0.44%.
IMBA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
VASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMBA.L и VASIX
IMBA.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VASIX в 0.11%.
Доходность на риск
IMBA.L vs. VASIX — Ранг доходности на риск
IMBA.L
VASIX
Сравнение IMBA.L c VASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMBA.L | VASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.59 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.23 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.94 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 8.28 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMBA.L | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.43 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.11 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между IMBA.L и VASIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBA.L и VASIX
IMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBA.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.26% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IMBA.L и VASIX
Максимальная просадка IMBA.L за все время составила -18.05%, примерно равная максимальной просадке VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBA.L и VASIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMBA.L | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.05% | -18.17% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -3.90% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -18.17% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -2.84% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.93% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.91% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBA.L и VASIX
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что IMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMBA.L | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.30% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 3.13% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 4.69% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 5.69% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 4.88% | +0.86% |