PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMBA.L с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMBA.L с BBDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и Barings BDC, Inc. (BBDC).

IMBA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IMBA.L и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMBA.L и BBDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)		0.29%8.36%1.51%3.65%-11.44%-1.51%3.69%6.24%1.88%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-8.33%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-13.52%

Доходность по периодам

С начала года, IMBA.L показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -8.33%.

IMBA.L

1 день
0.65%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.42%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

BBDC

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
-2.65%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с IMBA.L:
IMBA.L с VPCIMBA.L с CCLFXIMBA.L с IAUIMBA.L с VNQIMBA.L с VASIXIMBA.L с REETIMBA.L с USRT
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SCHDBBDC с SPYBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ

Доходность на риск

IMBA.L vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMBA.L
Ранг доходности на риск IMBA.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBA.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBA.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBA.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBA.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMBA.L c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMBA.LBBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

-0.12

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

-0.02

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.17

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

-0.49

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMBA.L vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMBA.L на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа BBDC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMBA.L и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMBA.LBBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.12

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.24

-0.03

Корреляция

Корреляция между IMBA.L и BBDC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMBA.L и BBDC

IMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%.

TTM20252024202320222021202020192018
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBDC
Barings BDC, Inc.		13.97%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%

Просадки

Сравнение просадок IMBA.L и BBDC

Максимальная просадка IMBA.L за все время составила -18.05%, что меньше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBA.L и BBDC.

Загрузка...

Показатели просадок

IMBA.LBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-48.45%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-16.68%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-27.55%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-11.43%

+10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-8.04%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

6.06%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IMBA.L и BBDC

Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) составляет 1.86%, в то время как у Barings BDC, Inc. (BBDC) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что IMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMBA.LBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

6.34%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

13.13%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

21.57%

-15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

18.93%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

24.19%

-18.45%