Сравнение IMBA.L с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и iShares Gold Trust (IAU).
IMBA.L и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMBA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMBA.L и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMBA.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBA.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 0.29% | 8.36% | 1.51% | 3.65% | -11.44% | -1.51% | 3.69% | 6.24% | 0.55% | 0.92% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IMBA.L показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IMBA.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMBA.L и IAU
IMBA.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IMBA.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
IMBA.L
IAU
Сравнение IMBA.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMBA.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.90 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.33 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.72 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 9.95 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMBA.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.90 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.26 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IMBA.L и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBA.L и IAU
Ни IMBA.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IMBA.L и IAU
Максимальная просадка IMBA.L за все время составила -18.05%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBA.L и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMBA.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.05% | -45.14% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -19.18% | +15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -20.93% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -11.71% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -15.98% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 5.23% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBA.L и IAU
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) составляет 1.86%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMBA.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 10.44% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 24.15% | -20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 27.64% | -21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 17.70% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 15.83% | -10.09% |