PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMBA.L с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMBA.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMBA.L и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)
0.29%8.36%1.51%3.65%-11.44%-1.51%3.69%6.24%0.55%0.92%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, IMBA.L показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


IMBA.L

1 день
0.65%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.42%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.23%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IMBA.L и IAU

IMBA.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IMBA.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMBA.L
Ранг доходности на риск IMBA.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBA.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBA.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBA.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBA.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMBA.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMBA.LIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.90

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.33

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.72

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

9.95

-4.67

IMBA.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMBA.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMBA.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMBA.LIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.90

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.26

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.65

-0.44

Корреляция

Корреляция между IMBA.L и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMBA.L и IAU

Ни IMBA.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMBA.L и IAU

Максимальная просадка IMBA.L за все время составила -18.05%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBA.L и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IMBA.LIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-45.14%

+27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-19.18%

+15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-20.93%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-11.71%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-15.98%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

5.23%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IMBA.L и IAU

Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) составляет 1.86%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMBA.LIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

10.44%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

24.15%

-20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

27.64%

-21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

17.70%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

15.83%

-10.09%