PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMBA.L с REET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMBA.L с REET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и iShares Global REIT ETF (REET).

IMBA.L и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMBA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMBA.L и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMBA.L и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)		0.29%8.36%1.51%3.65%-11.44%-1.51%3.69%6.24%0.55%0.92%
REET
iShares Global REIT ETF		2.31%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, IMBA.L показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 2.31%.

IMBA.L

1 день
0.65%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.42%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

REET

1 день
0.99%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с IMBA.L:
IMBA.L с VPCIMBA.L с BBDCIMBA.L с CCLFXIMBA.L с IAUIMBA.L с VNQIMBA.L с VASIXIMBA.L с USRT
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Сравнение комиссий IMBA.L и REET

IMBA.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.

IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)
REET
iShares Global REIT ETF

Доходность на риск

IMBA.L vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMBA.L
Ранг доходности на риск IMBA.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBA.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBA.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBA.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBA.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMBA.L c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMBA.LREETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.56

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.86

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.73

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

3.04

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMBA.L vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMBA.L на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа REET равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMBA.L и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMBA.LREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.56

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.17

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.22

-0.01

Корреляция

Корреляция между IMBA.L и REET составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMBA.L и REET

IMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REET
iShares Global REIT ETF		3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Просадки

Сравнение просадок IMBA.L и REET

Максимальная просадка IMBA.L за все время составила -18.05%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBA.L и REET.

Загрузка...

Показатели просадок

IMBA.LREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-44.59%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-11.70%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-32.11%

+14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-6.47%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-9.91%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.82%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IMBA.L и REET

Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) составляет 1.86%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что IMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMBA.LREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

4.74%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

8.32%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

15.10%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

16.91%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

18.83%

-13.09%