Сравнение IMBA.L с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
IMBA.L и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMBA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMBA.L и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMBA.L и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBA.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | -0.36% | 8.36% | 1.51% | 3.65% | -11.44% | -1.51% | 3.69% | 5.21% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IMBA.L показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
IMBA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMBA.L и VPC
IMBA.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
IMBA.L vs. VPC — Ранг доходности на риск
IMBA.L
VPC
Сравнение IMBA.L c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMBA.L | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -1.00 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | -1.30 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.74 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | -1.75 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMBA.L | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -1.00 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.16 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IMBA.L и VPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBA.L и VPC
IMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBA.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Просадки
Сравнение просадок IMBA.L и VPC
Максимальная просадка IMBA.L за все время составила -18.05%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBA.L и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMBA.L | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.05% | -53.45% | +35.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -22.76% | +19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -24.86% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -21.75% | +19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -7.41% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 9.59% | -8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBA.L и VPC
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) составляет 1.77%, в то время как у Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что IMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMBA.L | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.51% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 10.48% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 16.60% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 13.39% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 20.68% | -14.94% |