PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMBA.L с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMBA.L и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMBA.L и USRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)
-0.36%8.36%1.51%3.65%-11.44%-1.51%3.69%6.24%0.55%0.92%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, IMBA.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%.


IMBA.L

1 день
0.02%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.10%
10 лет*

USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)

iShares Core U.S. REIT ETF

Сравнение комиссий IMBA.L и USRT

IMBA.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Доходность на риск

IMBA.L vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMBA.L
Ранг доходности на риск IMBA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBA.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBA.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBA.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBA.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBA.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMBA.L c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMBA.LUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.38

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.64

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.50

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

2.07

+2.50

IMBA.L vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMBA.L на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа USRT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMBA.L и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMBA.LUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.38

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.17

+0.03

Корреляция

Корреляция между IMBA.L и USRT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMBA.L и USRT

IMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок IMBA.L и USRT

Максимальная просадка IMBA.L за все время составила -18.05%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBA.L и USRT.


Загрузка...

Показатели просадок


IMBA.LUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-69.91%

+51.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-12.95%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-31.03%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-5.82%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-13.08%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.11%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IMBA.L и USRT

Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) составляет 1.77%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что IMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMBA.LUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.51%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

9.19%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

16.82%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

18.90%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

21.28%

-15.54%