Сравнение IMBA.L с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
IMBA.L и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMBA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMBA.L и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMBA.L и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBA.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | -0.36% | 8.36% | 1.51% | 3.65% | -11.44% | -1.51% | 3.69% | 6.24% | 0.55% | 0.92% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IMBA.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%.
IMBA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMBA.L и USRT
IMBA.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
IMBA.L vs. USRT — Ранг доходности на риск
IMBA.L
USRT
Сравнение IMBA.L c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMBA.L | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.38 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.64 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.50 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 2.07 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMBA.L | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.38 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IMBA.L и USRT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBA.L и USRT
IMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBA.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок IMBA.L и USRT
Максимальная просадка IMBA.L за все время составила -18.05%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBA.L и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMBA.L | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.05% | -69.91% | +51.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -12.95% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -31.03% | +13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -5.82% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -13.08% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.11% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBA.L и USRT
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) составляет 1.77%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что IMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMBA.L | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 4.51% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 9.19% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 16.82% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 18.90% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 21.28% | -15.54% |