Сравнение IMBA.L с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IMBA.L и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMBA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMBA.L и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMBA.L и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBA.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 0.29% | 8.36% | 1.51% | 3.65% | -11.44% | -1.51% | 3.69% | 6.24% | 0.55% | 0.92% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IMBA.L показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
IMBA.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMBA.L и VNQ
IMBA.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
IMBA.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск
IMBA.L
VNQ
Сравнение IMBA.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMBA.L | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.13 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.30 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.18 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 0.70 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMBA.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.13 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IMBA.L и VNQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBA.L и VNQ
IMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBA.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок IMBA.L и VNQ
Максимальная просадка IMBA.L за все время составила -18.05%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBA.L и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMBA.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.05% | -73.07% | +55.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -12.44% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -34.48% | +16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -9.24% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -13.71% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.21% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBA.L и VNQ
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) составляет 1.86%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что IMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMBA.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 4.57% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 9.28% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 16.31% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 18.80% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 20.70% | -14.96% |