Сравнение ILTB с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
ILTB и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILTB и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 11.24% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.49% соответственно.
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и TIP
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILTB vs. TIP — Ранг доходности на риск
ILTB
TIP
Сравнение ILTB c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.67 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.93 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.03 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 2.99 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.67 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.20 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ILTB и TIP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и TIP
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности TIP в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и TIP
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILTB | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -14.57% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -2.74% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -14.51% | -20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -14.51% | -22.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -1.36% | -20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -3.46% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.94% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и TIP
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILTB | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.41% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 2.35% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 4.15% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 6.22% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 5.75% | +5.80% |