PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILTB с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILTB и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILTB и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
-0.57%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 1.54% против 21.74% соответственно.


ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий ILTB и IYW

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

ILTB vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILTBIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.13

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.73

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.77

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

5.68

-4.48

ILTB vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILTBIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.13

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.62

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.87

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.30

+0.04

Корреляция

Корреляция между ILTB и IYW составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и IYW

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и IYW

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


ILTBIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-81.90%

+45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-17.81%

+11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-39.44%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-39.44%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-12.65%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-34.87%

+25.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.55%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и IYW

Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 3.39%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILTBIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

8.23%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

15.99%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

26.92%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

25.78%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

24.98%

-13.43%