Сравнение ILTB с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
ILTB и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILTB и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 11.24% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 1.54% против 21.74% соответственно.
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и IYW
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
ILTB vs. IYW — Ранг доходности на риск
ILTB
IYW
Сравнение ILTB c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.13 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.73 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.77 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 5.68 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.13 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.62 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.87 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ILTB и IYW составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и IYW
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и IYW
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILTB | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -81.90% | +45.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -17.81% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -39.44% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -39.44% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -12.65% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -34.87% | +25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.55% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и IYW
Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 3.39%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILTB | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 8.23% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 15.99% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 26.92% | -17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 25.78% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 24.98% | -13.43% |