PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILTB с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILTB и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILTB и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
-0.57%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.54% против 9.83% соответственно.


ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий ILTB и IWM

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ILTB vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILTBIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.15

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.70

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.93

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

7.08

-5.88

ILTB vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILTBIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.15

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.15

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между ILTB и IWM составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и IWM

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и IWM

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


ILTBIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-59.05%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-13.74%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-31.91%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-41.13%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-7.33%

-14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-10.83%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.73%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и IWM

Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 3.39%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILTBIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

7.36%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

14.48%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

23.18%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

22.54%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

22.99%

-11.44%