Сравнение ILTB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ILTB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILTB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 11.24% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.54% против 9.83% соответственно.
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и IWM
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILTB vs. IWM — Ранг доходности на риск
ILTB
IWM
Сравнение ILTB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.15 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.70 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.93 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 7.08 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.15 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.15 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ILTB и IWM составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и IWM
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и IWM
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILTB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -59.05% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -13.74% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -31.91% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -41.13% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -7.33% | -14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -10.83% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.73% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и IWM
Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 3.39%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILTB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 7.36% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 14.48% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 23.18% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 22.54% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 22.99% | -11.44% |