Сравнение ILTB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Gold Trust (IAU).
ILTB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILTB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 11.24% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.54% против 14.27% соответственно.
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и IAU
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILTB vs. IAU — Ранг доходности на риск
ILTB
IAU
Сравнение ILTB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.90 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.33 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.72 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 9.95 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.90 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 1.26 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.90 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ILTB и IAU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и IAU
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и IAU
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILTB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -45.14% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -19.18% | +13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -20.93% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -21.82% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -11.71% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -15.98% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.23% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и IAU
Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 3.39%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILTB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 10.44% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 24.15% | -18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 27.64% | -18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 17.70% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 15.83% | -4.28% |