PortfoliosLab logo
Сравнение ILPT с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ILPT и PLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ILPT и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.94%
101.05%
ILPT
PLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILPT:

-0.60

PLD:

0.03

Коэф-т Сортино

ILPT:

-0.70

PLD:

0.25

Коэф-т Омега

ILPT:

0.92

PLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

ILPT:

-0.33

PLD:

0.02

Коэф-т Мартина

ILPT:

-1.30

PLD:

0.08

Индекс Язвы

ILPT:

23.25%

PLD:

10.84%

Дневная вол-ть

ILPT:

50.44%

PLD:

29.40%

Макс. просадка

ILPT:

-93.79%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

ILPT:

-90.06%

PLD:

-35.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILPT:

$178.58M

PLD:

$95.81B

EPS

ILPT:

-$1.46

PLD:

$4.01

Коэффициент P/S

ILPT:

0.40

PLD:

10.97

Коэффициент P/B

ILPT:

0.31

PLD:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

ILPT:

$330.09M

PLD:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILPT:

$239.96M

PLD:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

ILPT:

$234.90M

PLD:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, ILPT показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью -2.41%.


ILPT

С начала года

-27.20%

1 месяц

-25.35%

6 месяцев

-31.52%

1 год

-28.05%

5 лет

-28.85%

10 лет

N/A

PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-11.48%

1 год

2.30%

5 лет

5.56%

10 лет

12.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILPT и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILPT
Ранг риск-скорректированной доходности ILPT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILPT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILPT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILPT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILPT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILPT c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILPT, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ILPT: -0.60
PLD: 0.03
Коэффициент Сортино ILPT, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ILPT: -0.70
PLD: 0.25
Коэффициент Омега ILPT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ILPT: 0.92
PLD: 1.03
Коэффициент Кальмара ILPT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ILPT: -0.33
PLD: 0.02
Коэффициент Мартина ILPT, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ILPT: -1.30
PLD: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа ILPT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILPT и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.03
ILPT
PLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILPT и PLD

Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности PLD в 3.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILPT
Industrial Logistics Properties Trust
1.52%1.10%0.85%20.80%5.27%5.67%5.89%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.
3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок ILPT и PLD

Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.06%
-35.41%
ILPT
PLD

Волатильность

Сравнение волатильности ILPT и PLD

Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 17.14%. Это указывает на то, что ILPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.81%
17.14%
ILPT
PLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILPT и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию