PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILOW с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILOW и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и VXUS


2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
1.67%26.99%-1.37%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.51%32.35%-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%.


ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB International Low Volatility Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение комиссий ILOW и VXUS

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.


Доходность на риск

ILOW vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILOWVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.71

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.33

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.63

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

10.05

-2.44

ILOW vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILOWVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.35

+0.71

Корреляция

Корреляция между ILOW и VXUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и VXUS

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VXUS в 2.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
1.58%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и VXUS

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и VXUS.


Загрузка...

Показатели просадок


ILOWVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-35.97%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.27%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-7.26%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-8.29%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.95%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и VXUS

Текущая волатильность для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) составляет 6.87%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что ILOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILOWVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.72%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

11.54%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

17.21%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

15.81%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

17.09%

-2.78%