PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с SCHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ILOW is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past year, ILOW returned 11.03% vs 32.67% for SCHF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.56%.

ILOW

1 день
-0.80%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.82%
6 месяцев
6.86%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
-0.86%
1 месяц
5.91%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.62%
1 год
32.67%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.84%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и SCHF

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		4.82%26.99%-1.37%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.56%34.55%-4.77%

Correlation

The correlation between ILOW and SCHF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.91

The correlation between ILOW and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILOW и SCHF

Секторы
ILOW
SCHF

Финансовые услуги

31.4%
20.6%

Промышленность

18.6%
11.5%

Потребительский защитный сектор

11.3%
4.9%

Технологии

10.6%
15.7%

Здравоохранение

7.3%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.3%

Коммунальные услуги

3.9%
1.7%

Энергетика

3.3%
5.0%

Недвижимость

3.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

2.4%
5.7%

Сырьевые материалы

1.6%
6.5%

Финансовые услуги

ILOW
31.4%
SCHF
20.6%

Промышленность

ILOW
18.6%
SCHF
11.5%

Потребительский защитный сектор

ILOW
11.3%
SCHF
4.9%

Технологии

ILOW
10.6%
SCHF
15.7%

Здравоохранение

ILOW
7.3%
SCHF
6.5%

Коммуникационные услуги

ILOW
6.5%
SCHF
2.3%

Коммунальные услуги

ILOW
3.9%
SCHF
1.7%

Энергетика

ILOW
3.3%
SCHF
5.0%

Недвижимость

ILOW
3.2%
SCHF
1.7%

Потребительский циклический сектор

ILOW
2.4%
SCHF
5.7%

Сырьевые материалы

ILOW
1.6%
SCHF
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с TAFIILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с IDLV
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

ILOW vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.09

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.87

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.86

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

11.11

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.09

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.44

+0.64

Просадки

Сравнение просадок ILOW и SCHF

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-34.87%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.48%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.86%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-7.38%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.95%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и SCHF

Текущая волатильность для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) составляет 4.47%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ILOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.66%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

13.34%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

15.74%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

16.39%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

17.18%

-2.62%

Сравнение комиссий ILOW и SCHF

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и SCHF

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.53%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ILOW and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (5.66%) compared to ILOW (4.47%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs SCHF's -34.87%.

On 1-year performance, SCHF leads with 32.67% vs 11.03% for ILOW. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ILOW has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHF has performed better with a 32.67% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.

SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.53% for ILOW.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор