PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILOW с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, ILOW returned 13.23% vs 33.19% for IFLO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

ILOW

1 день
-0.21%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
5.49%
С начала года
7.37%
1 год
13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и IFLO

2026 (YTD)2025
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		7.37%6.10%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between ILOW and IFLO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.81

The correlation between ILOW and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILOW и IFLO

Секторы
ILOW
IFLO

Финансовые услуги

27.1%
1.1%

Промышленность

13.9%
18.1%

Технологии

10.4%
21.5%

Здравоохранение

9.1%
11.7%

Потребительский защитный сектор

9.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
13.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.7%

Энергетика

2.8%
12.1%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Коммунальные услуги

1.6%
1.0%

Сырьевые материалы

1.6%
11.3%

Финансовые услуги

ILOW
27.1%
IFLO
1.1%

Промышленность

ILOW
13.9%
IFLO
18.1%

Технологии

ILOW
10.4%
IFLO
21.5%

Здравоохранение

ILOW
9.1%
IFLO
11.7%

Потребительский защитный сектор

ILOW
9.0%
IFLO
2.8%

Потребительский циклический сектор

ILOW
6.3%
IFLO
13.8%

Коммуникационные услуги

ILOW
5.0%
IFLO
6.7%

Энергетика

ILOW
2.8%
IFLO
12.1%

Недвижимость

ILOW
2.4%
IFLO
0.0%

Коммунальные услуги

ILOW
1.6%
IFLO
1.0%

Сырьевые материалы

ILOW
1.6%
IFLO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с TAFIILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с LVHIILOW с IDLV
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

ILOW vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILOWIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.29

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.33

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

5.18

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

17.40

-12.14

ILOW vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IFLO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILOW и IFLO

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-6.44%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-6.44%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.99%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.29%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.91%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и IFLO

Текущая волатильность для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) составляет 3.00%, в то время как у VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что ILOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.21%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

12.02%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

14.56%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.53%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

14.53%

-0.08%

Сравнение комиссий ILOW и IFLO

ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и IFLO

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM20252024
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.49%1.60%0.78%

Часто задаваемые вопросы

ILOW and IFLO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLO has higher volatility (3.21%) compared to ILOW (3.00%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 13.23% for ILOW. On fees, ILOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ILOW has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

IFLO has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.49% for ILOW.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and VictoryShares. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор