Сравнение ILOW с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
ILOW и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ILOW и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILOW и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 0.16% | 26.99% | -1.37% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | -3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ILOW показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%.
ILOW
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILOW и IDOG
И ILOW, и IDOG имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
ILOW vs. IDOG — Ранг доходности на риск
ILOW
IDOG
Сравнение ILOW c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILOW | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.28 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.08 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.40 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 17.12 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILOW | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.28 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.50 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между ILOW и IDOG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILOW и IDOG
Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.60% | 1.60% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок ILOW и IDOG
Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILOW | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -37.32% | +26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -10.80% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -1.60% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -8.03% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.22% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILOW и IDOG
AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILOW | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.74% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 9.77% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 16.44% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 15.57% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.47% | -3.18% |