Сравнение ILOW с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
ILOW и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ILOW и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILOW и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.67% | 26.99% | -1.37% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | -3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
ILOW
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILOW и FDT
ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
ILOW vs. FDT — Ранг доходности на риск
ILOW
FDT
Сравнение ILOW c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILOW | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.96 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.59 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.30 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 17.64 | -10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILOW | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.96 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.36 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между ILOW и FDT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILOW и FDT
Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.58% | 1.60% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ILOW и FDT
Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILOW | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -46.10% | +35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -13.41% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -8.75% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -10.86% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.27% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILOW и FDT
Текущая волатильность для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) составляет 6.87%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что ILOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILOW | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 8.78% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 14.05% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 19.39% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.87% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 18.33% | -4.02% |