PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILOW с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с FDEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ILOW is actively managed, while FDEV is passively managed. Over the past year, ILOW returned 13.23% vs 17.14% for FDEV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for FDEV.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILOW показывает доходность 7.37%, а FDEV немного ниже – 7.04%.

ILOW

1 день
-0.21%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
5.49%
С начала года
7.37%
1 год
13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.04%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
4.33%
С начала года
7.04%
1 год
17.14%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и FDEV

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		7.37%26.99%-1.53%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		7.04%30.36%-2.72%

Correlation

The correlation between ILOW and FDEV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between ILOW and FDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILOW и FDEV

Секторы
ILOW
FDEV

Финансовые услуги

27.1%
22.9%

Промышленность

13.9%
16.1%

Технологии

10.4%
3.4%

Здравоохранение

9.1%
13.1%

Потребительский защитный сектор

9.0%
9.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
7.6%

Энергетика

2.8%
10.8%

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.6%
8.1%

Сырьевые материалы

1.6%
4.2%

Финансовые услуги

ILOW
27.1%
FDEV
22.9%

Промышленность

ILOW
13.9%
FDEV
16.1%

Технологии

ILOW
10.4%
FDEV
3.4%

Здравоохранение

ILOW
9.1%
FDEV
13.1%

Потребительский защитный сектор

ILOW
9.0%
FDEV
9.5%

Потребительский циклический сектор

ILOW
6.3%
FDEV
4.3%

Коммуникационные услуги

ILOW
5.0%
FDEV
7.6%

Энергетика

ILOW
2.8%
FDEV
10.8%

Недвижимость

ILOW
2.4%
FDEV

-

Коммунальные услуги

ILOW
1.6%
FDEV
8.1%

Сырьевые материалы

ILOW
1.6%
FDEV
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с TAFIILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с LVHIILOW с IDLV
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Доходность на риск

ILOW vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILOWFDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.43

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.05

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.03

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

6.68

-1.42

ILOW vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILOW и FDEV

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и FDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-30.11%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.46%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.89%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-6.24%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.57%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и FDEV

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеют волатильность 3.00% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

10.04%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

12.03%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

13.91%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

15.27%

-0.82%

Сравнение комиссий ILOW и FDEV

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и FDEV

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FDEV в 3.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.01%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.49%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILOW and FDEV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEV has higher volatility (3.00%) compared to ILOW (3.00%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs FDEV's -30.11%.

On 1-year performance, FDEV leads with 17.14% vs 13.23% for ILOW. On fees, FDEV is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDEV has performed better with a 17.14% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.

FDEV has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.49% for ILOW.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.39% for FDEV.

FDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и FDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор