PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

ILOW и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и FDEV

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		0.16%26.99%-1.37%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.70%30.36%-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.

ILOW

1 день
3.34%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.95%
1 год
17.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с FWDILOW с VEA
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий ILOW и FDEV

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

ILOW vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.83

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.54

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.02

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

12.24

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.83

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.54

+0.46

Корреляция

Корреляция между ILOW и FDEV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и FDEV

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FDEV в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.60%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и FDEV

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-30.11%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.67%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.03%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.37%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.14%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и FDEV

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.91%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.15%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

14.64%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

13.84%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

15.38%

-1.09%