PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILOW с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILOW и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и EIS


2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
1.67%26.99%-1.37%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.


ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB International Low Volatility Equity ETF

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий ILOW и EIS

ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.


Доходность на риск

ILOW vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILOWEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.53

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.40

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

5.00

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

18.63

-11.02

ILOW vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILOWEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.53

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.31

+0.76

Корреляция

Корреляция между ILOW и EIS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и EIS

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности EIS в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
1.58%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и EIS

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


ILOWEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-51.94%

+41.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-12.40%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.82%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-14.02%

+11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.33%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и EIS

Текущая волатильность для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) составляет 6.87%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что ILOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILOWEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

9.63%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

15.80%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

23.66%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

21.61%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

20.95%

-6.64%