Сравнение ILOW с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
ILOW и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ILOW и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILOW и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.67% | 26.99% | -1.37% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.
ILOW
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILOW и EIS
ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
ILOW vs. EIS — Ранг доходности на риск
ILOW
EIS
Сравнение ILOW c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILOW | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.53 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.40 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 5.00 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 18.63 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILOW | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.53 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.31 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между ILOW и EIS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILOW и EIS
Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности EIS в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.58% | 1.60% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок ILOW и EIS
Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILOW | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -51.94% | +41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -12.40% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.82% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -14.02% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.33% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILOW и EIS
Текущая волатильность для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) составляет 6.87%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что ILOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILOW | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 9.63% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 15.80% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 23.66% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 21.61% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 20.95% | -6.64% |