PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

ILOW и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и EFAV

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с VEAILOW с EYEG
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий ILOW и EFAV

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

ILOW vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.78

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.38

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.06

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

11.18

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.55

+0.51

Корреляция

Корреляция между ILOW и EFAV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и EFAV

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и EFAV

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-27.56%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-7.14%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-3.12%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.78%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.95%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и EFAV

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.83%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.57%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

12.22%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

11.74%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

13.21%

+1.10%