PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILOW с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ILOW is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past year, ILOW returned 13.23% vs 12.30% for EFAV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.63%.

ILOW

1 день
-0.21%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
5.49%
С начала года
7.37%
1 год
13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и EFAV

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		7.37%26.99%-1.53%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%-0.41%

Correlation

The correlation between ILOW and EFAV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between ILOW and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILOW и EFAV

Секторы
ILOW
EFAV

Финансовые услуги

27.1%
19.4%

Промышленность

13.9%
15.9%

Технологии

10.4%
4.6%

Здравоохранение

9.1%
12.0%

Потребительский защитный сектор

9.0%
11.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
9.6%

Энергетика

2.8%
8.3%

Недвижимость

2.4%
3.0%

Коммунальные услуги

1.6%
8.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.5%

Финансовые услуги

ILOW
27.1%
EFAV
19.4%

Промышленность

ILOW
13.9%
EFAV
15.9%

Технологии

ILOW
10.4%
EFAV
4.6%

Здравоохранение

ILOW
9.1%
EFAV
12.0%

Потребительский защитный сектор

ILOW
9.0%
EFAV
11.9%

Потребительский циклический сектор

ILOW
6.3%
EFAV
5.0%

Коммуникационные услуги

ILOW
5.0%
EFAV
9.6%

Энергетика

ILOW
2.8%
EFAV
8.3%

Недвижимость

ILOW
2.4%
EFAV
3.0%

Коммунальные услуги

ILOW
1.6%
EFAV
8.8%

Сырьевые материалы

ILOW
1.6%
EFAV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с TAFIILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с LVHIILOW с IDLV
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

ILOW vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILOWEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.17

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.70

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.85

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

4.32

+0.94

ILOW vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILOW и EFAV

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-27.56%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-6.66%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-3.06%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-4.77%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.85%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и EFAV

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.80%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

8.74%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

10.62%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

11.84%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

13.01%

+1.44%

Сравнение комиссий ILOW и EFAV

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и EFAV

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности EFAV в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.49%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILOW and EFAV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILOW has higher volatility (3.00%) compared to EFAV (2.80%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs EFAV's -27.56%.

On 1-year performance, ILOW leads with 13.23% vs 12.30% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILOW has performed better with a 13.23% return vs 12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.

EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.49% for ILOW.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.20% for EFAV.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор