PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILMN с TTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ILMN с TTD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и The Trade Desk, Inc. (TTD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или TTD.

Корреляция

Корреляция между ILMN и TTD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ILMN и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.44%
1,693.02%
ILMN
TTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILMN:

-0.86

TTD:

-0.56

Коэф-т Сортино

ILMN:

-1.18

TTD:

-0.45

Коэф-т Омега

ILMN:

0.87

TTD:

0.93

Коэф-т Кальмара

ILMN:

-0.42

TTD:

-0.49

Коэф-т Мартина

ILMN:

-1.60

TTD:

-1.26

Индекс Язвы

ILMN:

22.57%

TTD:

26.54%

Дневная вол-ть

ILMN:

42.10%

TTD:

59.38%

Макс. просадка

ILMN:

-96.14%

TTD:

-67.55%

Текущая просадка

ILMN:

-84.85%

TTD:

-61.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$12.28B

TTD:

$26.19B

EPS

ILMN:

-$7.69

TTD:

$0.78

Коэффициент PEG

ILMN:

0.62

TTD:

1.69

Коэффициент P/S

ILMN:

2.81

TTD:

10.71

Коэффициент P/B

ILMN:

5.16

TTD:

9.00

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$3.30B

TTD:

$1.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.19B

TTD:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

-$742.00M

TTD:

$443.50M

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность -42.12%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -54.08%.

ILMN

С начала года

-42.12%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-45.51%

1 год

-34.97%

5 лет

-24.09%

10 лет

-8.08%

TTD

С начала года

-54.08%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-54.83%

1 год

-36.30%

5 лет

15.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и TTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMN
Ранг риск-скорректированной доходности ILMN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILMN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг риск-скорректированной доходности TTD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILMN c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ILMN, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ILMN: -0.86
TTD: -0.56
Коэффициент Сортино ILMN, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ILMN: -1.18
TTD: -0.45
Коэффициент Омега ILMN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ILMN: 0.87
TTD: 0.93
Коэффициент Кальмара ILMN, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ILMN: -0.42
TTD: -0.49
Коэффициент Мартина ILMN, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ILMN: -1.60
TTD: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа TTD равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-0.56
ILMN
TTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и TTD

Ни ILMN, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ILMN и TTD

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки TTD в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и TTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.85%
-61.31%
ILMN
TTD

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и TTD

Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 17.00%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 28.59%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.00%
28.59%
ILMN
TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию