PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILMN с TTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ILMN с TTD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и The Trade Desk, Inc. (TTD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или TTD.

Корреляция

Корреляция между ILMN и TTD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ILMN и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILMN:

-0.54

TTD:

-0.31

Коэф-т Сортино

ILMN:

-0.68

TTD:

0.09

Коэф-т Омега

ILMN:

0.92

TTD:

1.02

Коэф-т Кальмара

ILMN:

-0.30

TTD:

-0.23

Коэф-т Мартина

ILMN:

-1.02

TTD:

-0.52

Индекс Язвы

ILMN:

25.31%

TTD:

29.84%

Дневная вол-ть

ILMN:

43.16%

TTD:

63.18%

Макс. просадка

ILMN:

-96.14%

TTD:

-67.55%

Текущая просадка

ILMN:

-83.75%

TTD:

-45.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$13.24B

TTD:

$37.50B

EPS

ILMN:

-$6.08

TTD:

$0.82

Коэффициент PEG

ILMN:

0.62

TTD:

2.57

Коэффициент P/S

ILMN:

3.05

TTD:

14.59

Коэффициент P/B

ILMN:

5.59

TTD:

13.80

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$4.34B

TTD:

$2.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.88B

TTD:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

-$465.00M

TTD:

$497.96M

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность -37.93%, что значительно ниже, чем у TTD с доходностью -35.06%.

ILMN

С начала года

-37.93%

1 месяц

16.50%

6 месяцев

-36.55%

1 год

-23.23%

3 года

-29.51%

5 лет

-24.93%

10 лет

-8.40%

TTD

С начала года

-35.06%

1 месяц

51.85%

6 месяцев

-34.91%

1 год

-19.48%

3 года

13.18%

5 лет

20.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illumina, Inc.

The Trade Desk, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и TTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMN
Ранг риск-скорректированной доходности ILMN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILMN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг риск-скорректированной доходности TTD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILMN c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа TTD равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и TTD

Ни ILMN, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ILMN и TTD

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки TTD в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и TTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и TTD

Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 13.47%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 22.44%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.04B
616.02M
(ILMN) Общая выручка
(TTD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ILMN и TTD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illumina, Inc. и The Trade Desk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
65.6%
76.8%
(ILMN) Валовая рентабельность
(TTD) Валовая рентабельность
ILMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.

TTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 473.18M при выручке в 616.02M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

ILMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 164.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

TTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.45M при выручке в 616.02M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

ILMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 131.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

TTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.68M при выручке в 616.02M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.