Сравнение ILMN с TTD
ILMN (Illumina, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. ILMN operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ILMN returned -16.20%/yr vs -25.75%/yr for TTD. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ILMN и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILMN показывает доходность 52.39%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -50.05%.
ILMN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 48.95%
- С начала года
- 52.39%
- 1 год
- 104.45%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -16.20%
- 10 лет*
- 2.12%
- Всё время*
- 10.60%
TTD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- -50.05%
- 1 год
- -78.38%
- 3 года*
- -39.32%
- 5 лет*
- -25.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | $456.93M | $378.65M | $344.32M |
| $325.86M | $263.73M | $371.74M |
Сравнение доходности по годам ILMN и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | 52.39% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -50.05% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between ILMN and TTD is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between ILMN and TTD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ILMN:
$30.24B
TTD:
$8.91B
ILMN:
$3.14
TTD:
$0.89
ILMN:
63.60
TTD:
21.22
ILMN:
29.84
TTD:
0.28
ILMN:
6.85
TTD:
3.09
ILMN:
9.84
TTD:
3.69
ILMN:
$4.49B
TTD:
$2.97B
ILMN:
$3.00B
TTD:
$2.31B
ILMN:
$1.20B
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILMN vs. TTD — Ранг доходности на риск
ILMN
TTD
Сравнение ILMN c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILMN | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.67 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | -0.97 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | -1.22 | +11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILMN и TTD
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки TTD в -87.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILMN | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -87.97% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -81.26% | +55.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.40% | -87.97% | +26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.23% | -87.97% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.85% | -86.41% | +25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -28.13% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 64.19% | -54.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и TTD
Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 11.00%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILMN | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 14.43% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 41.24% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.09% | 64.73% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 67.04% | -20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 68.18% | -25.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и TTD
Ни ILMN, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILMN и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILMN и TTD
ILMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.00M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
ILMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.00M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
ILMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в -134.00M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности -11.6%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ILMN and TTD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (14.43%) compared to ILMN (11.00%). In terms of maximum drawdown, ILMN dropped -96.14% vs TTD's -87.97%.
ILMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILMN и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор