Сравнение ILMN с TTD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ILMN с TTD

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и The Trade Desk, Inc. (TTD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или TTD.

Корреляция

Корреляция между ILMN и TTD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ILMN и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ILMN

TTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILMN:

-0.63

TTD:

0.20

Коэф-т Сортино

ILMN:

-0.74

TTD:

0.62

Коэф-т Омега

ILMN:

0.92

TTD:

1.11

Коэф-т Кальмара

ILMN:

-0.31

TTD:

0.26

Коэф-т Мартина

ILMN:

-1.66

TTD:

1.41

Индекс Язвы

ILMN:

15.23%

TTD:

7.68%

Дневная вол-ть

ILMN:

39.92%

TTD:

53.54%

Макс. просадка

ILMN:

-96.14%

TTD:

-64.27%

Текущая просадка

ILMN:

-80.06%

TTD:

-41.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$15.97B

TTD:

$56.59B

EPS

ILMN:

-$7.69

TTD:

$0.62

PEG коэффициент

ILMN:

0.62

TTD:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$4.37B

TTD:

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.86B

TTD:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

-$833.00M

TTD:

$274.48M

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность -23.83%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -30.30%.

ILMN

С начала года

-23.83%

1 месяц

-25.42%

6 месяцев

-20.98%

1 год

-25.66%

5 лет

-18.99%

10 лет

-6.22%

TTD

С начала года

-30.30%

1 месяц

-29.84%

6 месяцев

-18.49%

1 год

10.24%

5 лет

21.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и TTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILMN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TTD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILMN c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILMN

TTD

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа TTD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ILMN

TTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и TTD

Ни ILMN, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ILMN и TTD

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки TTD в -64.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и TTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ILMN

TTD

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и TTD

Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 14.47%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 41.36%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ILMN

TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ILMN с TTD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ILMN и TTD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и TTD

ILMN

TTD

Сравнение ILMN c TTD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и TTD

Просадки

Сравнение просадок ILMN и TTD

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и TTD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество