PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILMN с TTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ILMN с TTD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILMN (Illumina, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. ILMN operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ILMN returned -15.92%/yr vs -18.58%/yr for TTD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ILMN и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность 30.32%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -45.84%.

ILMN

1 день
5.16%
1 месяц
22.64%
С начала года
30.32%
6 месяцев
33.59%
1 год
108.88%
3 года*
-5.36%
5 лет*
-15.92%
10 лет*
1.90%

TTD

1 день
-2.56%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-45.84%
6 месяцев
-46.75%
1 год
-72.37%
3 года*
-34.82%
5 лет*
-18.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILMN и TTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILMN
Illumina, Inc.		30.32%-1.85%-1.34%-31.14%-46.85%2.82%11.53%10.61%37.27%70.64%
TTD
The Trade Desk, Inc.		-45.84%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%

Correlation

The correlation between ILMN and TTD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.39

Over the past year, the correlation between ILMN and TTD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$26.32B

TTD:

$9.80B

EPS

ILMN:

$5.48

TTD:

$0.89

Коэффициент P/E

ILMN:

31.21

TTD:

23.15

Коэффициент PEG

ILMN:

14.99

TTD:

0.30

Коэффициент P/S

ILMN:

6.06

TTD:

3.37

Коэффициент P/B

ILMN:

8.69

TTD:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$4.39B

TTD:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.93B

TTD:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

$1.39B

TTD:

$725.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illumina, Inc.

The Trade Desk, Inc.

Часто сравнивают с ILMN:
ILMN с PACBILMN с CRLILMN с SPYILMN с QQQILMN с INCYILMN с JNJILMN с SMH
Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с CNCTTD с VOOTTD с AAPL

Доходность на риск

ILMN vs. TTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMN
Ранг доходности на риск ILMN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILMN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILMN c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILMNTTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-1.13

+3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
-1.95

+5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.71

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

-0.93

+5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

-1.31

+10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILMN vs. TTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILMNTTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-1.13

+3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.32

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ILMN и TTD

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки TTD в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и TTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILMNTTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.14%

-85.60%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.66%

-77.62%

+51.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.68%

-85.60%

+19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.23%

-85.60%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.52%

-85.26%

+18.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-27.12%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

55.37%

-44.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и TTD

Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 9.58%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILMNTTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

19.09%

-9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.23%

40.79%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.92%

64.16%

-17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.66%

67.33%

-21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.17%

68.48%

-26.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и TTD

Ни ILMN, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.09B
688.86M
(ILMN) Общая выручка
(TTD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ILMN и TTD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illumina, Inc. и The Trade Desk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
66.1%
73.6%
Активы портфеля
ILMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 721.00M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

TTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

ILMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.00M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

TTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

ILMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

TTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

ILMN and TTD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTD has higher volatility (19.09%) compared to ILMN (9.58%). In terms of maximum drawdown, ILMN dropped -96.14% vs TTD's -85.60%.

ILMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILMN и TTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор