Сравнение ILMN с TTD
ILMN (Illumina, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. ILMN operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ILMN returned -15.92%/yr vs -23.00%/yr for TTD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ILMN и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILMN показывает доходность 45.05%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.63%.
ILMN
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- 30.94%
- С начала года
- 45.05%
- 1 год
- 96.21%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -15.92%
- 10 лет*
- 2.72%
TTD
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -47.23%
- С начала года
- -49.63%
- 1 год
- -76.43%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- -23.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILMN и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | 45.05% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.63% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between ILMN and TTD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between ILMN and TTD has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ILMN:
$28.78B
TTD:
$8.99B
ILMN:
$5.50
TTD:
$0.89
ILMN:
34.57
TTD:
21.40
ILMN:
16.61
TTD:
0.28
ILMN:
6.71
TTD:
3.12
ILMN:
9.68
TTD:
3.72
ILMN:
$4.39B
TTD:
$2.97B
ILMN:
$2.93B
TTD:
$2.31B
ILMN:
$1.39B
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILMN vs. TTD — Ранг доходности на риск
ILMN
TTD
Сравнение ILMN c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILMN | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.68 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.95 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | -1.24 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILMN и TTD
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки TTD в -87.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILMN | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -87.58% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -80.69% | +55.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.45% | -87.58% | +25.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.23% | -87.58% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.74% | -86.29% | +23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.48% | -27.80% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 61.45% | -50.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и TTD
Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 11.61%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILMN | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 12.99% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 41.93% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.01% | 64.17% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.93% | 67.04% | -21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 68.25% | -26.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и TTD
Ни ILMN, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILMN и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILMN и TTD
ILMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 721.00M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
ILMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.00M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
ILMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ILMN and TTD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (12.99%) compared to ILMN (11.61%). In terms of maximum drawdown, ILMN dropped -96.14% vs TTD's -87.58%.
ILMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILMN и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор