Сравнение ILMN с INCY
ILMN (Illumina, Inc.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ILMN in Diagnostics & Research, INCY in Biotechnology. Over the past 10 years, ILMN returned 2.72%/yr vs 3.32%/yr for INCY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ILMN и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILMN показывает доходность 45.05%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью 18.10%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям INCY по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.32% соответственно.
ILMN
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- 30.94%
- С начала года
- 45.05%
- 1 год
- 96.21%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -15.92%
- 10 лет*
- 2.72%
INCY
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 16.94%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 18.10%
- 1 год
- 68.50%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам ILMN и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | 45.05% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
INCY Incyte Corporation | 18.10% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Correlation
The correlation between ILMN and INCY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ILMN:
$28.78B
INCY:
$23.30B
ILMN:
$5.50
INCY:
$7.01
ILMN:
34.57
INCY:
16.65
ILMN:
16.61
INCY:
0.02
ILMN:
6.71
INCY:
4.45
ILMN:
9.68
INCY:
4.29
ILMN:
$4.39B
INCY:
$5.36B
ILMN:
$2.93B
INCY:
$3.76B
ILMN:
$1.39B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILMN vs. INCY — Ранг доходности на риск
ILMN
INCY
Сравнение ILMN c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILMN | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.76 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 8.34 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILMN и INCY
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILMN | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -98.54% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -18.33% | -7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.45% | -33.83% | -28.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.23% | -40.50% | -45.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.23% | -66.47% | -19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.74% | -23.59% | -39.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.48% | -59.80% | +19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 8.24% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и INCY
Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с Incyte Corporation (INCY) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILMN | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 10.21% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 23.34% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.01% | 33.44% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.93% | 29.78% | +16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 34.24% | +7.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и INCY
Ни ILMN, ни INCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILMN и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILMN и INCY
ILMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 721.00M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ILMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.00M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
ILMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
ILMN and INCY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILMN has higher volatility (11.61%) compared to INCY (10.21%). In terms of maximum drawdown, ILMN dropped -96.14% vs INCY's -98.54%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILMN и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор