Сравнение ILMN с INCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и Incyte Corporation (INCY).
Доходность
Сравнение доходности ILMN и INCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILMN и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | -3.45% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
INCY Incyte Corporation | -4.53% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Фундаментальные показатели
ILMN:
$19.50B
INCY:
$19.31B
ILMN:
$5.44
INCY:
$6.38
ILMN:
23.29
INCY:
14.78
ILMN:
11.19
INCY:
0.02
ILMN:
4.56
INCY:
3.70
ILMN:
6.33
INCY:
3.74
ILMN:
$4.34B
INCY:
$5.14B
ILMN:
$2.89B
INCY:
$4.74B
ILMN:
$1.46B
INCY:
$1.68B
Доходность по периодам
С начала года, ILMN показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям INCY по среднегодовой доходности: -2.45% против 2.55% соответственно.
ILMN
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 61.54%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -19.50%
- 10 лет*
- -2.45%
INCY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 54.82%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILMN vs. INCY — Ранг доходности на риск
ILMN
INCY
Сравнение ILMN c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILMN | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.62 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.30 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.04 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 8.49 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILMN | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.09 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.07 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.21 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ILMN и INCY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и INCY
Ни ILMN, ни INCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ILMN и INCY
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и INCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILMN | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -98.54% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -18.33% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.23% | -41.53% | -44.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.23% | -66.47% | -19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.20% | -38.23% | -36.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -60.04% | +19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 6.57% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и INCY
Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Incyte Corporation (INCY) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILMN | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 7.59% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.47% | 23.76% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.07% | 33.95% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.31% | 29.15% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 34.60% | +8.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILMN и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILMN и INCY
ILMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 777.00M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
ILMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 256.00M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 543.78M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
ILMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 334.00M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 299.28M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.