PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILMN с CRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ILMN с CRL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или CRL.

Корреляция

Корреляция между ILMN и CRL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ILMN и CRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.98%
316.00%
ILMN
CRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILMN:

-0.86

CRL:

-1.04

Коэф-т Сортино

ILMN:

-1.18

CRL:

-1.50

Коэф-т Омега

ILMN:

0.87

CRL:

0.78

Коэф-т Кальмара

ILMN:

-0.42

CRL:

-0.67

Коэф-т Мартина

ILMN:

-1.60

CRL:

-2.07

Индекс Язвы

ILMN:

22.57%

CRL:

25.20%

Дневная вол-ть

ILMN:

42.10%

CRL:

50.22%

Макс. просадка

ILMN:

-96.14%

CRL:

-78.23%

Текущая просадка

ILMN:

-84.85%

CRL:

-74.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$12.28B

CRL:

$5.69B

EPS

ILMN:

-$7.69

CRL:

$0.19

Коэффициент PEG

ILMN:

0.62

CRL:

3.68

Коэффициент P/S

ILMN:

2.81

CRL:

1.40

Коэффициент P/B

ILMN:

5.16

CRL:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$3.30B

CRL:

$3.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.19B

CRL:

$968.73M

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

-$742.00M

CRL:

$361.77M

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность -42.12%, что значительно ниже, чем у CRL с доходностью -37.89%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям CRL по среднегодовой доходности: -8.08% против 5.20% соответственно.

ILMN

С начала года

-42.12%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-45.51%

1 год

-34.97%

5 лет

-24.09%

10 лет

-8.08%

CRL

С начала года

-37.89%

1 месяц

-26.29%

6 месяцев

-37.04%

1 год

-49.94%

5 лет

-3.92%

10 лет

5.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и CRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMN
Ранг риск-скорректированной доходности ILMN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILMN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
CRL
Ранг риск-скорректированной доходности CRL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILMN c CRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ILMN, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ILMN: -0.86
CRL: -1.04
Коэффициент Сортино ILMN, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ILMN: -1.18
CRL: -1.50
Коэффициент Омега ILMN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ILMN: 0.87
CRL: 0.78
Коэффициент Кальмара ILMN, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ILMN: -0.42
CRL: -0.67
Коэффициент Мартина ILMN, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ILMN: -1.60
CRL: -2.07

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRL равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и CRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-1.04
ILMN
CRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и CRL

Ни ILMN, ни CRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ILMN и CRL

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки CRL в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и CRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.85%
-74.98%
ILMN
CRL

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и CRL

Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 17.00%, в то время как у Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) волатильность равна 38.85%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.00%
38.85%
ILMN
CRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и CRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию