Сравнение ILMN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ILMN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILMN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | -3.45% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ILMN показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.45% против 14.06% соответственно.
ILMN
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 61.54%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -19.50%
- 10 лет*
- -2.45%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILMN vs. SPY — Ранг доходности на риск
ILMN
SPY
Сравнение ILMN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILMN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.49 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.53 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 7.27 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILMN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.70 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.79 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.56 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ILMN и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и SPY
ILMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ILMN и SPY
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILMN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -55.19% | -40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -12.05% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.23% | -24.50% | -61.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.23% | -33.72% | -52.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.20% | -5.53% | -69.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -9.09% | -31.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 2.54% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и SPY
Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILMN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 5.35% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.47% | 9.50% | +26.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.07% | 19.06% | +30.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.31% | 17.06% | +28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 17.92% | +24.70% |