Сравнение ILMN с PACB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ILMN с PACB

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или PACB.

Корреляция

Корреляция между ILMN и PACB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ILMN и PACB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ILMN

PACB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILMN:

-0.78

PACB:

-0.59

Коэф-т Сортино

ILMN:

-1.01

PACB:

-0.55

Коэф-т Омега

ILMN:

0.89

PACB:

0.93

Коэф-т Кальмара

ILMN:

-0.38

PACB:

-0.73

Коэф-т Мартина

ILMN:

-2.14

PACB:

-1.10

Индекс Язвы

ILMN:

14.42%

PACB:

64.43%

Дневная вол-ть

ILMN:

39.78%

PACB:

120.45%

Макс. просадка

ILMN:

-96.14%

PACB:

-97.65%

Текущая просадка

ILMN:

-81.55%

PACB:

-96.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$14.92B

PACB:

$453.25M

EPS

ILMN:

-$7.69

PACB:

-$1.58

PEG коэффициент

ILMN:

0.62

PACB:

-0.17

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$4.37B

PACB:

$154.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.86B

PACB:

$30.43M

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

-$725.00M

PACB:

-$381.83M

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность -29.51%, что значительно ниже, чем у PACB с доходностью -15.85%. За последние 10 лет акции ILMN превзошли акции PACB по среднегодовой доходности: -7.00% против -13.84% соответственно.

ILMN

С начала года

-29.51%

1 месяц

-32.89%

6 месяцев

-28.31%

1 год

-28.56%

5 лет

-20.07%

10 лет

-7.00%

PACB

С начала года

-15.85%

1 месяц

-14.92%

6 месяцев

-1.28%

1 год

-69.98%

5 лет

-18.18%

10 лет

-13.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и PACB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILMN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PACB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILMN c PACB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILMN

PACB

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа PACB равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и PACB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ILMN

PACB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и PACB

Ни ILMN, ни PACB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ILMN и PACB

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке PACB в -97.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и PACB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ILMN

PACB

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и PACB

Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 14.56%, в то время как у Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ILMN

PACB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и PACB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Pacific Biosciences of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ILMN с PACB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ILMN и PACB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и PACB

ILMN

PACB

Сравнение ILMN c PACB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и PACB

Просадки

Сравнение просадок ILMN и PACB

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и PACB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и PACB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество