PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILMN с PACB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ILMN с PACB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или PACB.

Корреляция

Корреляция между ILMN и PACB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ILMN и PACB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.81%
-93.37%
ILMN
PACB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILMN:

-0.86

PACB:

-0.23

Коэф-т Сортино

ILMN:

-1.18

PACB:

0.43

Коэф-т Омега

ILMN:

0.87

PACB:

1.04

Коэф-т Кальмара

ILMN:

-0.42

PACB:

-0.26

Коэф-т Мартина

ILMN:

-1.60

PACB:

-0.79

Индекс Язвы

ILMN:

22.57%

PACB:

32.58%

Дневная вол-ть

ILMN:

42.10%

PACB:

110.72%

Макс. просадка

ILMN:

-96.14%

PACB:

-97.87%

Текущая просадка

ILMN:

-84.85%

PACB:

-97.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$12.28B

PACB:

$342.05M

EPS

ILMN:

-$7.69

PACB:

-$1.59

Коэффициент PEG

ILMN:

0.62

PACB:

-0.17

Коэффициент P/S

ILMN:

2.81

PACB:

2.22

Коэффициент P/B

ILMN:

5.16

PACB:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$3.30B

PACB:

$115.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.19B

PACB:

$26.00M

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

-$742.00M

PACB:

-$319.24M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILMN показывает доходность -42.12%, а PACB немного выше – -40.44%. За последние 10 лет акции ILMN превзошли акции PACB по среднегодовой доходности: -8.08% против -14.44% соответственно.

ILMN

С начала года

-42.12%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-45.51%

1 год

-34.97%

5 лет

-24.09%

10 лет

-8.08%

PACB

С начала года

-40.44%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

-38.42%

1 год

-25.85%

5 лет

-19.85%

10 лет

-14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и PACB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMN
Ранг риск-скорректированной доходности ILMN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILMN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
PACB
Ранг риск-скорректированной доходности PACB, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PACB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILMN c PACB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ILMN, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ILMN: -0.86
PACB: -0.23
Коэффициент Сортино ILMN, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ILMN: -1.18
PACB: 0.43
Коэффициент Омега ILMN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ILMN: 0.87
PACB: 1.04
Коэффициент Кальмара ILMN, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ILMN: -0.42
PACB: -0.26
Коэффициент Мартина ILMN, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ILMN: -1.60
PACB: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа PACB равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и PACB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-0.23
ILMN
PACB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и PACB

Ни ILMN, ни PACB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ILMN и PACB

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке PACB в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и PACB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.85%
-97.87%
ILMN
PACB

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и PACB

Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 17.00%, в то время как у Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) волатильность равна 30.98%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.00%
30.98%
ILMN
PACB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и PACB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Pacific Biosciences of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию