Сравнение ILMN с PACB
ILMN (Illumina, Inc.) and PACB (Pacific Biosciences of California, Inc.) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ILMN returned 2.72%/yr vs -15.48%/yr for PACB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ILMN и PACB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILMN показывает доходность 45.05%, что значительно выше, чем у PACB с доходностью -20.32%. За последние 10 лет акции ILMN превзошли акции PACB по среднегодовой доходности: 2.72% против -15.48% соответственно.
ILMN
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- 30.94%
- С начала года
- 45.05%
- 1 год
- 96.21%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -15.92%
- 10 лет*
- 2.72%
PACB
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 10.37%
- 6 месяцев
- -36.60%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -52.53%
- 5 лет*
- -43.76%
- 10 лет*
- -15.48%
Сравнение доходности по годам ILMN и PACB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | 45.05% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | -20.32% | 2.19% | -81.35% | 19.93% | -60.02% | -21.13% | 404.67% | -30.54% | 180.30% | -30.53% |
Correlation
The correlation between ILMN and PACB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2010 г. | 0.39 |
The correlation between ILMN and PACB shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ILMN:
$28.78B
PACB:
$462.80M
ILMN:
$5.50
PACB:
-$0.42
ILMN:
6.71
PACB:
2.82
ILMN:
9.68
PACB:
4.35
ILMN:
$4.39B
PACB:
$160.03M
ILMN:
$2.93B
PACB:
$59.34M
ILMN:
$1.39B
PACB:
-$146.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILMN vs. PACB — Ранг доходности на риск
ILMN
PACB
Сравнение ILMN c PACB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILMN | PACB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.07 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.00 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | -0.00 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILMN и PACB
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке PACB в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и PACB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILMN | PACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -98.22% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -58.05% | +32.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.45% | -93.35% | +30.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.23% | -97.40% | +11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.23% | -98.22% | +11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.74% | -97.09% | +34.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.48% | -70.68% | +30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 33.16% | -21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и PACB
Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 11.61%, в то время как у Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) волатильность равна 22.13%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILMN | PACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 22.13% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 57.22% | -27.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.01% | 87.22% | -39.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.93% | 94.69% | -48.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 84.86% | -42.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и PACB
Ни ILMN, ни PACB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILMN и PACB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Pacific Biosciences of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ILMN and PACB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PACB has higher volatility (22.13%) compared to ILMN (11.61%). In terms of maximum drawdown, ILMN dropped -96.14% vs PACB's -98.22%.
ILMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILMN и PACB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор