Сравнение ILMN с PACB
ILMN (Illumina, Inc.) and PACB (Pacific Biosciences of California, Inc.) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ILMN returned 2.12%/yr vs -17.48%/yr for PACB. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ILMN и PACB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILMN показывает доходность 52.39%, что значительно выше, чем у PACB с доходностью -30.48%. За последние 10 лет акции ILMN превзошли акции PACB по среднегодовой доходности: 2.12% против -17.48% соответственно.
ILMN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 48.95%
- С начала года
- 52.39%
- 1 год
- 104.45%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -16.20%
- 10 лет*
- 2.12%
- Всё время*
- 10.60%
PACB
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -21.69%
- 6 месяцев
- -33.33%
- С начала года
- -30.48%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- -52.57%
- 5 лет*
- -47.41%
- 10 лет*
- -17.48%
- Всё время*
- -14.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | $456.93M | $378.65M | $344.32M |
| $8.86M | $8.68M | $9.01M |
Сравнение доходности по годам ILMN и PACB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | 52.39% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | -30.48% | 2.19% | -81.35% | 19.93% | -60.02% | -21.13% | 404.67% | -30.54% | 180.30% | -30.53% |
Correlation
The correlation between ILMN and PACB is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2010 г. | 0.39 |
The correlation between ILMN and PACB shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ILMN:
$30.24B
PACB:
$403.78M
ILMN:
$3.14
PACB:
-$0.42
ILMN:
6.85
PACB:
2.46
ILMN:
9.84
PACB:
3.79
ILMN:
$4.49B
PACB:
$160.03M
ILMN:
$3.00B
PACB:
$59.34M
ILMN:
$1.20B
PACB:
-$146.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILMN vs. PACB — Ранг доходности на риск
ILMN
PACB
Сравнение ILMN c PACB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILMN | PACB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | -0.15 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | -0.25 | +10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILMN и PACB
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке PACB в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и PACB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILMN | PACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -98.22% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -58.05% | +32.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.40% | -92.41% | +31.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.23% | -97.25% | +11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.23% | -98.22% | +11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.85% | -97.46% | +36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -70.77% | +30.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 33.70% | -23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и PACB
Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 11.00%, в то время как у Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) волатильность равна 18.70%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILMN | PACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 18.70% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 55.03% | -24.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.09% | 85.63% | -38.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 94.62% | -48.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 84.81% | -42.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и PACB
Ни ILMN, ни PACB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILMN и PACB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Pacific Biosciences of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ILMN and PACB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PACB has higher volatility (18.70%) compared to ILMN (11.00%). In terms of maximum drawdown, ILMN dropped -96.14% vs PACB's -98.22%.
ILMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILMN и PACB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор