Сравнение ILMN с PACB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ILMN с PACB

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или PACB.

Корреляция

Корреляция между ILMN и PACB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ILMN и PACB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ILMN

PACB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILMN:

0.04

PACB:

-0.63

Коэф-т Сортино

ILMN:

0.34

PACB:

-0.73

Коэф-т Омега

ILMN:

1.04

PACB:

0.91

Коэф-т Кальмара

ILMN:

0.02

PACB:

-0.76

Коэф-т Мартина

ILMN:

0.10

PACB:

-1.08

Индекс Язвы

ILMN:

14.52%

PACB:

68.22%

Дневная вол-ть

ILMN:

38.14%

PACB:

116.60%

Макс. просадка

ILMN:

-96.14%

PACB:

-97.65%

Текущая просадка

ILMN:

-73.32%

PACB:

-96.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$21.60B

PACB:

$513.58M

EPS

ILMN:

-$9.97

PACB:

-$1.46

PEG коэффициент

ILMN:

0.62

PACB:

-0.17

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$3.27B

PACB:

$114.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.13B

PACB:

$20.37M

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

-$1.01B

PACB:

-$259.17M

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у PACB с доходностью -4.64%. За последние 10 лет акции ILMN превзошли акции PACB по среднегодовой доходности: -2.69% против -14.00% соответственно.

ILMN

С начала года

1.92%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

13.60%

1 год

3.60%

5 лет

-15.54%

10 лет

-2.69%

PACB

С начала года

-4.64%

1 месяц

-14.88%

6 месяцев

-14.88%

1 год

-72.82%

5 лет

-18.99%

10 лет

-14.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и PACB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILMN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PACB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILMN c PACB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILMN

PACB

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа PACB равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и PACB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ILMN

PACB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и PACB

Ни ILMN, ни PACB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ILMN и PACB

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке PACB в -97.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и PACB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ILMN

PACB

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и PACB

Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 11.94%, в то время как у Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ILMN

PACB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и PACB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Pacific Biosciences of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ILMN с PACB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ILMN и PACB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и PACB

ILMN

PACB

Сравнение ILMN c PACB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и PACB

Просадки

Сравнение просадок ILMN и PACB

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и PACB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и PACB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество