PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILMN с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILMN с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ILMN и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILMN и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILMN
Illumina, Inc.		-3.45%-1.85%-1.34%-31.14%-46.85%2.82%11.53%10.61%37.27%70.64%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -2.45% против 31.58% соответственно.

ILMN

1 день
2.73%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
23.83%
1 год
61.54%
3 года*
-17.59%
5 лет*
-19.50%
10 лет*
-2.45%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illumina, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ILMN:
ILMN с PACBILMN с CRLILMN с SPYILMN с QQQILMN с JNJILMN с INCYILMN с BRK-B
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

ILMN vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMN
Ранг доходности на риск ILMN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILMN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILMN c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILMNSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.32

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.92

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

5.39

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

19.22

-13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILMN vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILMNSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.32

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.76

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.98

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.28

-0.15

Корреляция

Корреляция между ILMN и SMH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и SMH

ILMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILMN
Illumina, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ILMN и SMH

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

ILMNSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.14%

-84.96%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.66%

-15.95%

-9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.23%

-45.30%

-40.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.23%

-45.30%

-40.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.20%

-8.02%

-67.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-41.35%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

4.47%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и SMH

Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 11.04%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILMNSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

11.74%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.47%

24.02%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.07%

36.88%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.31%

34.68%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.62%

32.29%

+10.33%