PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILMN с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILMN с SMH

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или SMH.

Корреляция

Корреляция между ILMN и SMH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ILMN и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILMN:

-0.54

SMH:

0.17

Коэф-т Сортино

ILMN:

-0.68

SMH:

0.48

Коэф-т Омега

ILMN:

0.92

SMH:

1.06

Коэф-т Кальмара

ILMN:

-0.30

SMH:

0.16

Коэф-т Мартина

ILMN:

-1.02

SMH:

0.37

Индекс Язвы

ILMN:

25.31%

SMH:

15.33%

Дневная вол-ть

ILMN:

43.16%

SMH:

43.32%

Макс. просадка

ILMN:

-96.14%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

ILMN:

-83.75%

SMH:

-12.15%

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность -37.93%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -8.40% против 25.27% соответственно.

ILMN

С начала года

-37.93%

1 месяц

16.50%

6 месяцев

-36.55%

1 год

-23.23%

3 года

-29.51%

5 лет

-24.93%

10 лет

-8.40%

SMH

С начала года

1.59%

1 месяц

27.78%

6 месяцев

2.30%

1 год

7.32%

3 года

30.13%

5 лет

29.22%

10 лет

25.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illumina, Inc.

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMN
Ранг риск-скорректированной доходности ILMN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILMN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILMN c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и SMH

ILMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILMN
Illumina, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок ILMN и SMH

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и SMH

Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...