Сравнение ILMN с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или SMH.
Основные характеристики
| ILMN | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.10% | 45.71% |
| Дох-ть за 1 год | 36.32% | 69.89% |
| Дох-ть за 3 года | -27.48% | 21.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.89% | 33.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.76% | 29.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 2.67 | 7.93 |
| Индекс Язвы | 14.38% | 8.95% |
| Дневная вол-ть | 42.00% | 34.38% |
| Макс. просадка | -96.14% | -95.73% |
| Текущая просадка | -70.26% | -9.41% |
Корреляция
Корреляция между ILMN и SMH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ILMN и SMH
С начала года, ILMN показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 45.71%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -1.76% против 29.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILMN c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и SMH
ILMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок ILMN и SMH
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и SMH
Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 8.03%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.