Сравнение ILMN с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или JNJ.
Основные характеристики
| ILMN | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.10% | 3.09% |
| Дох-ть за 1 год | 36.32% | 7.94% |
| Дох-ть за 3 года | -27.48% | 1.72% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.89% | 6.40% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.76% | 6.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 2.67 | 1.46 |
| Индекс Язвы | 14.38% | 5.06% |
| Дневная вол-ть | 42.00% | 15.04% |
| Макс. просадка | -96.14% | -38.78% |
| Текущая просадка | -70.26% | -8.73% |
Фундаментальные показатели
| ILMN | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.68B | $380.12B |
| EPS | -$9.77 | $6.03 |
| PEG коэффициент | 0.73 | 0.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.39B | $87.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.81B | $60.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.43B | $31.96B |
Корреляция
Корреляция между ILMN и JNJ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ILMN и JNJ
С начала года, ILMN показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -1.76% против 6.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILMN c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и JNJ
ILMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.08% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ILMN и JNJ
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и JNJ
Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILMN и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности