PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILMN с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ILMN с JNJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILMN (Illumina, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ILMN in Diagnostics & Research, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ILMN returned 1.90%/yr vs 9.85%/yr for JNJ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ILMN и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность 30.32%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 1.90% против 9.85% соответственно.

ILMN

1 день
5.16%
1 месяц
22.64%
С начала года
30.32%
6 месяцев
33.59%
1 год
108.88%
3 года*
-5.36%
5 лет*
-15.92%
10 лет*
1.90%

JNJ

1 день
0.16%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.93%
1 год
48.18%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.14%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILMN и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILMN
Illumina, Inc.		30.32%-1.85%-1.34%-31.14%-46.85%2.82%11.53%10.61%37.27%70.64%
JNJ
Johnson & Johnson		9.07%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between ILMN and JNJ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.23

The correlation between ILMN and JNJ shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$26.32B

JNJ:

$545.87B

EPS

ILMN:

$5.48

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

ILMN:

31.21

JNJ:

25.81

Коэффициент PEG

ILMN:

14.99

JNJ:

0.86

Коэффициент P/S

ILMN:

6.06

JNJ:

5.64

Коэффициент P/B

ILMN:

8.69

JNJ:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$4.39B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.93B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

$1.39B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illumina, Inc.

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с ILMN:
ILMN с PACBILMN с CRLILMN с SPYILMN с QQQILMN с INCYILMN с SMHILMN с BRK-B
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

ILMN vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMN
Ранг доходности на риск ILMN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILMN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILMN c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILMNJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.91

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.26

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.42

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

13.33

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILMN vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNJ равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILMNJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.91

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.55

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.54

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.53

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ILMN и JNJ

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILMNJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.14%

-50.67%

-45.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.66%

-10.96%

-14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.68%

-15.95%

-49.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.23%

-18.41%

-67.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.23%

-27.37%

-58.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.52%

-9.67%

-56.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-11.88%

-28.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

3.63%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и JNJ

Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILMNJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

5.20%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.23%

12.17%

+17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.92%

16.67%

+30.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.66%

16.82%

+28.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.17%

18.45%

+23.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и JNJ

ILMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILMN
Illumina, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.35%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.09B
24.06B
(ILMN) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ILMN и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illumina, Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%20222023202420252026
66.1%
71.5%
Активы портфеля
ILMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 721.00M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

ILMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.00M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

ILMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

ILMN and JNJ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILMN has higher volatility (9.58%) compared to JNJ (5.20%). In terms of maximum drawdown, ILMN dropped -96.14% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILMN и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор