Сравнение ILMN с JNJ

С начала года, ILMN показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -2.69% против 6.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ILMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.