Сравнение ILMN с JNJ
ILMN (Illumina, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ILMN in Diagnostics & Research, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ILMN returned 2.12%/yr vs 10.55%/yr for JNJ. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ILMN и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILMN показывает доходность 52.39%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 2.12% против 10.55% соответственно.
ILMN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 48.95%
- С начала года
- 52.39%
- 1 год
- 104.45%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -16.20%
- 10 лет*
- 2.12%
- Всё время*
- 10.60%
JNJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.55%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | $456.93M | $378.65M | $344.32M |
| $2.02B | $2.07B | $2.01B |
Сравнение доходности по годам ILMN и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | 52.39% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
JNJ Johnson & Johnson | 25.85% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between ILMN and JNJ is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.23 |
The correlation between ILMN and JNJ shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ILMN:
$30.24B
JNJ:
$620.77B
ILMN:
$3.14
JNJ:
$8.63
ILMN:
63.60
JNJ:
29.86
ILMN:
29.84
JNJ:
0.99
ILMN:
6.85
JNJ:
6.41
ILMN:
9.84
JNJ:
7.40
ILMN:
$4.49B
JNJ:
$97.93B
ILMN:
$3.00B
JNJ:
$68.99B
ILMN:
$1.20B
JNJ:
$31.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILMN vs. JNJ — Ранг доходности на риск
ILMN
JNJ
Сравнение ILMN c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILMN | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 5.01 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 13.84 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILMN и JNJ
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILMN | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -50.67% | -45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -10.96% | -14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.40% | -15.72% | -45.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.23% | -18.41% | -67.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.23% | -27.37% | -58.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.85% | -3.61% | -57.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -11.88% | -28.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 3.96% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и JNJ
Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILMN | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 6.97% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 14.99% | +15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.09% | 18.24% | +28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 17.46% | +28.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 18.76% | +23.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и JNJ
ILMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.03% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILMN и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILMN и JNJ
ILMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.00M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 18.50B при выручке в 25.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
ILMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.00M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 7.17B при выручке в 25.31B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
ILMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в -134.00M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности -11.6%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.53B при выручке в 25.31B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
ILMN and JNJ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILMN has higher volatility (11.00%) compared to JNJ (6.97%). In terms of maximum drawdown, ILMN dropped -96.14% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILMN и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор