Сравнение ILMN с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности ILMN и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILMN и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | -3.45% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.59% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
ILMN:
$19.50B
JNJ:
$595.41B
ILMN:
$5.44
JNJ:
$11.04
ILMN:
23.29
JNJ:
22.12
ILMN:
11.19
JNJ:
0.74
ILMN:
4.56
JNJ:
6.29
ILMN:
6.33
JNJ:
7.30
ILMN:
$4.34B
JNJ:
$94.19B
ILMN:
$2.89B
JNJ:
$68.56B
ILMN:
$1.46B
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, ILMN показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -2.45% против 11.40% соответственно.
ILMN
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 61.54%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -19.50%
- 10 лет*
- -2.45%
JNJ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILMN vs. JNJ — Ранг доходности на риск
ILMN
JNJ
Сравнение ILMN c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILMN | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 3.67 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 4.95 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.67 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 6.09 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 20.41 | -14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILMN | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.67 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.70 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.62 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.54 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ILMN и JNJ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и JNJ
ILMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.13% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок ILMN и JNJ
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILMN | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -50.67% | -45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -8.42% | -17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.23% | -18.41% | -67.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.23% | -27.37% | -58.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.20% | -1.79% | -73.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -11.89% | -28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 2.51% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и JNJ
Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILMN | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 4.43% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.47% | 10.94% | +25.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.07% | 19.11% | +29.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.31% | 16.67% | +28.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 18.33% | +24.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILMN и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILMN и JNJ
ILMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 777.00M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
ILMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 256.00M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
ILMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 334.00M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.