PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILMN с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ILMN с JNJ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или JNJ.

Корреляция

Корреляция между ILMN и JNJ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ILMN и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.98%
522.71%
ILMN
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILMN:

-0.86

JNJ:

0.35

Коэф-т Сортино

ILMN:

-1.18

JNJ:

0.60

Коэф-т Омега

ILMN:

0.87

JNJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

ILMN:

-0.42

JNJ:

0.38

Коэф-т Мартина

ILMN:

-1.60

JNJ:

1.07

Индекс Язвы

ILMN:

22.57%

JNJ:

6.21%

Дневная вол-ть

ILMN:

42.10%

JNJ:

19.11%

Макс. просадка

ILMN:

-96.14%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

ILMN:

-84.85%

JNJ:

-9.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$12.28B

JNJ:

$372.77B

EPS

ILMN:

-$7.69

JNJ:

$9.00

Коэффициент PEG

ILMN:

0.62

JNJ:

1.05

Коэффициент P/S

ILMN:

2.81

JNJ:

4.17

Коэффициент P/B

ILMN:

5.16

JNJ:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$3.30B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.19B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

-$742.00M

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность -42.12%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -8.08% против 7.50% соответственно.

ILMN

С начала года

-42.12%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-45.51%

1 год

-34.97%

5 лет

-24.09%

10 лет

-8.08%

JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-2.37%

1 год

9.17%

5 лет

3.29%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMN
Ранг риск-скорректированной доходности ILMN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILMN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILMN c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ILMN, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ILMN: -0.86
JNJ: 0.35
Коэффициент Сортино ILMN, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ILMN: -1.18
JNJ: 0.60
Коэффициент Омега ILMN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ILMN: 0.87
JNJ: 1.08
Коэффициент Кальмара ILMN, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ILMN: -0.42
JNJ: 0.38
Коэффициент Мартина ILMN, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ILMN: -1.60
JNJ: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
0.35
ILMN
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и JNJ

ILMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILMN
Illumina, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок ILMN и JNJ

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.85%
-9.20%
ILMN
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и JNJ

Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.00%
10.88%
ILMN
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию