PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILMN с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ILMN с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILMN (Illumina, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ILMN operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ILMN returned 1.59%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ILMN и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.59% против 12.93% соответственно.

ILMN

1 день
-1.68%
1 месяц
20.85%
С начала года
28.13%
6 месяцев
31.27%
1 год
102.09%
3 года*
-6.38%
5 лет*
-16.20%
10 лет*
1.59%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILMN и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILMN
Illumina, Inc.		28.13%-1.85%-1.34%-31.14%-46.85%2.82%11.53%10.61%37.27%70.64%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ILMN and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.24

Over the past year, the correlation between ILMN and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$25.88B

BRK-B:

$1.03T

EPS

ILMN:

$5.48

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

ILMN:

30.69

BRK-B:

14.24

Коэффициент PEG

ILMN:

14.74

BRK-B:

0.55

Коэффициент P/S

ILMN:

5.96

BRK-B:

2.75

Коэффициент P/B

ILMN:

8.55

BRK-B:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$4.39B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.93B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

$1.39B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illumina, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ILMN:
ILMN с PACBILMN с CRLILMN с SPYILMN с QQQILMN с INCYILMN с JNJILMN с SMH
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ILMN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMN
Ранг доходности на риск ILMN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILMN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILMN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILMNBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.18

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
-0.15

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

-0.27

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

-0.57

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILMN vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILMNBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.18

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.61

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.67

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.48

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ILMN и BRK-B

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILMNBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.14%

-53.86%

-42.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.66%

-9.42%

-16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.58%

-14.95%

-50.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.23%

-26.58%

-59.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.23%

-29.57%

-56.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.08%

-11.33%

-55.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.38%

-11.07%

-29.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

4.46%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и BRK-B

Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILMNBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

3.72%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.27%

10.70%

+18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

14.32%

+32.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.64%

17.11%

+28.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.16%

19.43%

+22.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и BRK-B

Ни ILMN, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
1.09B
93.68B
(ILMN) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ILMN и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illumina, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.1%
28.8%
Активы портфеля
ILMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 721.00M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

ILMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.00M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ILMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

ILMN and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILMN has higher volatility (9.88%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, ILMN dropped -96.14% vs BRK-B's -53.86%.

ILMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILMN и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор