PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILMN с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ILMN с BRK-B

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ILMN и BRK-B составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ILMN и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.98%
1,318.92%
ILMN
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILMN:

-0.86

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

ILMN:

-1.18

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

ILMN:

0.87

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

ILMN:

-0.42

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

ILMN:

-1.60

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

ILMN:

22.57%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

ILMN:

42.10%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

ILMN:

-96.14%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ILMN:

-84.85%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$12.24B

BRK-B:

$1.15T

EPS

ILMN:

-$7.69

BRK-B:

$41.26

Коэффициент PEG

ILMN:

0.62

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

ILMN:

2.80

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

ILMN:

5.16

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$3.30B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.19B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

-$742.00M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность -42.12%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -8.19% против 14.11% соответственно.

ILMN

С начала года

-42.12%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-45.51%

1 год

-34.97%

5 лет

-24.11%

10 лет

-8.19%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.23%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMN
Ранг риск-скорректированной доходности ILMN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILMN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILMN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ILMN, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ILMN: -0.86
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино ILMN, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ILMN: -1.18
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега ILMN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ILMN: 0.87
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара ILMN, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ILMN: -0.42
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина ILMN, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ILMN: -1.60
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
1.58
ILMN
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и BRK-B

Ни ILMN, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ILMN и BRK-B

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.85%
-1.26%
ILMN
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и BRK-B

Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.00%
10.99%
ILMN
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию