PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILMN с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ILMN с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности ILMN и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILMN и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILMN
Illumina, Inc.		-3.45%-1.85%-1.34%-31.14%-46.85%2.82%11.53%10.61%37.27%70.64%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$19.50B

BRK-B:

$1.03T

EPS

ILMN:

$5.44

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

ILMN:

23.29

BRK-B:

15.42

Коэффициент PEG

ILMN:

11.19

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

ILMN:

4.56

BRK-B:

2.78

Коэффициент P/B

ILMN:

6.33

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$4.34B

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.89B

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

$1.46B

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -2.45% против 12.78% соответственно.

ILMN

1 день
2.73%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
23.83%
1 год
61.54%
3 года*
-17.59%
5 лет*
-19.50%
10 лет*
-2.45%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illumina, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ILMN:
ILMN с PACBILMN с CRLILMN с SPYILMN с QQQILMN с JNJILMN с INCYILMN с SMCI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ILMN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMN
Ранг доходности на риск ILMN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILMN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILMN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILMNBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

-0.56

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

-0.65

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.68

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

-1.16

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILMN vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILMNBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.56

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.77

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.66

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.48

-0.35

Корреляция

Корреляция между ILMN и BRK-B составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и BRK-B

Ни ILMN, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ILMN и BRK-B

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

ILMNBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.14%

-53.86%

-42.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.66%

-14.95%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.23%

-26.58%

-59.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.23%

-29.57%

-56.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.20%

-11.36%

-63.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-11.07%

-29.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

8.72%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и BRK-B

Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILMNBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

4.33%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.47%

11.14%

+25.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.07%

18.30%

+30.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.31%

17.20%

+28.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.62%

19.45%

+23.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20212022202320242025
1.16B
94.23B
(ILMN) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ILMN и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illumina, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
67.0%
23.0%
Активы портфеля
ILMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 777.00M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

ILMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 256.00M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

ILMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 334.00M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.