Сравнение ILMN с SMCI
ILMN (Illumina, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. ILMN operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, ILMN returned 2.62%/yr vs 29.11%/yr for SMCI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ILMN и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILMN показывает доходность 33.49%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 2.62% против 29.11% соответственно.
ILMN
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 21.25%
- С начала года
- 33.49%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 91.31%
- 3 года*
- -3.72%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 2.62%
SMCI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- -24.25%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 29.11%
Сравнение доходности по годам ILMN и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | 33.49% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 10.86% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between ILMN and SMCI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ILMN:
$26.96B
SMCI:
$21.86B
ILMN:
$5.48
SMCI:
$2.70
ILMN:
31.97
SMCI:
12.00
ILMN:
15.36
SMCI:
0.27
ILMN:
6.21
SMCI:
0.63
ILMN:
8.90
SMCI:
2.89
ILMN:
$4.39B
SMCI:
$33.70B
ILMN:
$2.93B
SMCI:
$2.83B
ILMN:
$1.39B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILMN vs. SMCI — Ранг доходности на риск
ILMN
SMCI
Сравнение ILMN c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILMN | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.37 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | -0.60 | +8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILMN и SMCI
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILMN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -84.84% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -66.18% | +40.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.45% | -84.84% | +22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.23% | -84.84% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.23% | -84.84% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.71% | -72.69% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -32.04% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 40.15% | -28.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и SMCI
Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 13.35%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 47.06%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILMN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 47.06% | -33.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.38% | 78.27% | -47.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 86.91% | -39.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.82% | 87.07% | -41.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 71.47% | -29.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и SMCI
Ни ILMN, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILMN и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILMN и SMCI
ILMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 721.00M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
ILMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.00M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ILMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
ILMN and SMCI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.06%) compared to ILMN (13.35%). In terms of maximum drawdown, ILMN dropped -96.14% vs SMCI's -84.84%.
ILMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILMN и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор