Сравнение ILMN с SMCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).
Доходность
Сравнение доходности ILMN и SMCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILMN и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | -3.45% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -23.10% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Фундаментальные показатели
ILMN:
$19.50B
SMCI:
$15.17B
ILMN:
$5.44
SMCI:
$1.33
ILMN:
23.29
SMCI:
16.87
ILMN:
11.19
SMCI:
0.37
ILMN:
4.56
SMCI:
0.52
ILMN:
6.33
SMCI:
2.17
ILMN:
$4.34B
SMCI:
$28.06B
ILMN:
$2.89B
SMCI:
$2.25B
ILMN:
$1.46B
SMCI:
$782.10M
Доходность по периодам
С начала года, ILMN показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -23.10%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: -2.45% против 20.63% соответственно.
ILMN
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 61.54%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -19.50%
- 10 лет*
- -2.45%
SMCI
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -29.28%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -57.03%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 41.56%
- 10 лет*
- 20.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILMN vs. SMCI — Ранг доходности на риск
ILMN
SMCI
Сравнение ILMN c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILMN | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | -0.45 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | -0.20 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.52 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | -1.03 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILMN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.45 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.50 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.30 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.30 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ILMN и SMCI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и SMCI
Ни ILMN, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ILMN и SMCI
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и SMCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILMN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -84.84% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -66.18% | +40.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.23% | -84.84% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.23% | -84.84% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.20% | -81.05% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -31.56% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 33.24% | -22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и SMCI
Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 11.04%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 45.01%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILMN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 45.01% | -33.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.47% | 62.35% | -25.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.07% | 79.49% | -30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.31% | 83.60% | -38.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 69.68% | -27.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILMN и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILMN и SMCI
ILMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 777.00M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 798.57M при выручке в 12.68B, что соответствует валовой рентабельности в 6.3%.
ILMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 256.00M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 474.30M при выручке в 12.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ILMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 334.00M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 400.56M при выручке в 12.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.