PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILMN с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ILMN с SMCI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или SMCI.

Корреляция

Корреляция между ILMN и SMCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ILMN и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
443.30%
3,987.90%
ILMN
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILMN:

-0.80

SMCI:

-0.44

Коэф-т Сортино

ILMN:

-1.05

SMCI:

-0.06

Коэф-т Омега

ILMN:

0.88

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

ILMN:

-0.39

SMCI:

-0.59

Коэф-т Мартина

ILMN:

-1.51

SMCI:

-0.98

Индекс Язвы

ILMN:

22.35%

SMCI:

50.91%

Дневная вол-ть

ILMN:

42.11%

SMCI:

113.62%

Макс. просадка

ILMN:

-96.14%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

ILMN:

-84.80%

SMCI:

-69.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$12.07B

SMCI:

$19.53B

EPS

ILMN:

-$7.88

SMCI:

$2.47

Коэффициент PEG

ILMN:

0.62

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

ILMN:

2.76

SMCI:

0.94

Коэффициент P/B

ILMN:

5.09

SMCI:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$3.30B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.19B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

-$742.00M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность -41.92%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: -8.02% против 27.88% соответственно.

ILMN

С начала года

-41.92%

1 месяц

-11.33%

6 месяцев

-45.11%

1 год

-35.07%

5 лет

-23.79%

10 лет

-8.02%

SMCI

С начала года

17.49%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-22.54%

1 год

-52.55%

5 лет

75.50%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMN
Ранг риск-скорректированной доходности ILMN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILMN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILMN c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ILMN, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ILMN: -0.80
SMCI: -0.44
Коэффициент Сортино ILMN, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ILMN: -1.05
SMCI: -0.06
Коэффициент Омега ILMN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ILMN: 0.88
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара ILMN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ILMN: -0.39
SMCI: -0.59
Коэффициент Мартина ILMN, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ILMN: -1.51
SMCI: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-0.44
ILMN
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и SMCI

Ни ILMN, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ILMN и SMCI

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.80%
-69.86%
ILMN
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и SMCI

Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 17.77%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.34%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.77%
30.34%
ILMN
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию