Сравнение ILF с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ILF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.52% против 28.39% соответственно.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и SOXX
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ILF vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ILF
SOXX
Сравнение ILF c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.03 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.63 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 4.44 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 16.46 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.03 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.86 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ILF и SOXX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и SOXX
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и SOXX
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -70.21% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -18.27% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -45.75% | +16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -45.75% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -7.95% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -20.10% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.92% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и SOXX
Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 10.45%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 12.83% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 26.41% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 40.12% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 35.48% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 32.98% | -4.40% |