Сравнение ILF с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
ILF и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILF или EWW.
Доходность
Сравнение доходности ILF и EWW
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность -14.76%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью -24.31%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: -0.07% против -0.56% соответственно.
ILF
-14.76%
-4.51%
-12.56%
-8.96%
0.49%
-0.07%
EWW
-24.31%
-5.69%
-24.09%
-17.04%
5.25%
-0.56%
Основные характеристики
| ILF | EWW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.43 | -0.66 |
| Коэф-т Сортино | -0.48 | -0.76 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | -0.57 |
| Коэф-т Мартина | -0.87 | -1.05 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 15.22% |
| Дневная вол-ть | 17.63% | 24.30% |
| Макс. просадка | -67.48% | -64.95% |
| Текущая просадка | -27.61% | -27.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и EWW
ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между ILF и EWW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILF c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и EWW
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности EWW в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.31% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.81% | 1.59% | 3.25% | 2.32% | 3.32% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 2.95% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% | 1.23% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и EWW
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и EWW
Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.24%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.