Сравнение ILF с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
ILF и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILF или EWW.
Основные характеристики
| ILF | EWW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.20% | -2.52% |
| Дох-ть за 1 год | 21.05% | 11.32% |
| Дох-ть за 3 года | 7.57% | 15.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.40% | 10.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.93% | 2.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 0.56 |
| Дневная вол-ть | 19.41% | 20.33% |
| Макс. просадка | -67.49% | -64.95% |
| Current Drawdown | -18.64% | -6.28% |
Корреляция
Корреляция между ILF и EWW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILF и EWW
С начала года, ILF показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: 0.93% против 2.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и EWW
ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILF c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и EWW
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности EWW в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 4.81% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.24% | 2.31% | 3.30% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 2.25% | 2.19% | 3.63% | 2.06% | 1.42% | 2.91% | 2.29% | 2.21% | 1.76% | 2.31% | 1.22% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и EWW
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.49%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и EWW
iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеют волатильность 5.87% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.