Сравнение ILF с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
ILF и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILF или EWW.
Корреляция
Корреляция между ILF и EWW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILF и EWW
Основные характеристики
ILF:
-1.09
EWW:
-0.97
ILF:
-1.44
EWW:
-1.24
ILF:
0.83
EWW:
0.84
ILF:
-0.57
EWW:
-0.79
ILF:
-1.91
EWW:
-1.37
ILF:
10.21%
EWW:
17.24%
ILF:
17.97%
EWW:
24.41%
ILF:
-67.48%
EWW:
-64.94%
ILF:
-33.42%
EWW:
-27.96%
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность -21.75%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью -25.07%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 0.58% против 0.55% соответственно.
ILF
-21.75%
-7.82%
-10.58%
-20.88%
-2.58%
0.58%
EWW
-25.07%
0.26%
-11.96%
-25.07%
4.05%
0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и EWW
ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILF c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и EWW
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности EWW в 4.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 7.31% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.81% | 1.59% | 3.25% | 2.32% | 3.32% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 4.21% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% | 1.23% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и EWW
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и EWW
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.