PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILF с EWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ILFEWW
Дох-ть с нач. г.-13.14%-23.04%
Дох-ть за 1 год-2.12%-10.95%
Дох-ть за 3 года8.04%4.15%
Дох-ть за 5 лет0.13%5.16%
Дох-ть за 10 лет0.61%-0.43%
Коэф-т Шарпа-0.04-0.41
Коэф-т Сортино0.07-0.41
Коэф-т Омега1.010.95
Коэф-т Кальмара-0.02-0.37
Коэф-т Мартина-0.09-0.71
Индекс Язвы8.05%14.18%
Дневная вол-ть18.01%24.46%
Макс. просадка-67.48%-64.95%
Текущая просадка-26.23%-26.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ILF и EWW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ILF и EWW

С начала года, ILF показывает доходность -13.14%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью -23.04%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 0.61% против -0.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.30%
-22.52%
ILF
EWW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILF и EWW

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.


EWW
iShares MSCI Mexico ETF
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILF c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILF, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ILF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ILF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ILF, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ILF, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.09
EWW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.71

Сравнение коэффициента Шарпа ILF и EWW

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа EWW равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04
-0.41
ILF
EWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и EWW

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности EWW в 2.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILF
iShares Latin American 40 ETF
6.19%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.24%2.31%3.30%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
2.90%2.19%3.63%2.06%1.42%2.91%2.29%2.21%1.76%2.31%1.22%1.93%

Просадки

Сравнение просадок ILF и EWW

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.23%
-26.00%
ILF
EWW

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и EWW

iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеют волатильность 4.02% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02%
4.17%
ILF
EWW