Сравнение ILF с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
ILF и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и EWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и EWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.32% соответственно.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и EWW
ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.
Доходность на риск
ILF vs. EWW — Ранг доходности на риск
ILF
EWW
Сравнение ILF c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | EWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.13 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.76 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 3.97 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 15.08 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ILF и EWW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и EWW
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности EWW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и EWW
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -64.94% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -13.98% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -31.17% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -53.62% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -5.98% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -18.60% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.68% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и EWW
iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеют волатильность 10.45% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 10.35% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 17.54% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 24.75% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.43% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 25.39% | +3.19% |