PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с EWW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с EWW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and EWW (iShares MSCI Mexico ETF) are both Latin America Equities funds from iShares - ILF tracks the S&P Latin America 40 Index while EWW tracks the MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILF returned 8.33%/yr vs 7.35%/yr for EWW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILF charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for EWW.

Доходность

Сравнение доходности ILF и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 8.33% против 7.35% соответственно.

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%

EWW

1 день
-1.26%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.29%
1 год
34.15%
3 года*
12.42%
5 лет*
13.49%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и EWW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		12.62%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%

Correlation

The correlation between ILF and EWW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г.

0.76

The correlation between ILF and EWW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILF и EWW

Секторы
ILF
EWW

Финансовые услуги

34.1%
18.1%

Сырьевые материалы

21.9%
23.7%

Энергетика

13.4%

-

Промышленность

9.2%
13.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
24.9%

Коммунальные услуги

4.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

1.2%
1.4%

Здравоохранение

1.2%
0.5%

Недвижимость

0.7%
7.7%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

ILF
34.1%
EWW
18.1%

Сырьевые материалы

ILF
21.9%
EWW
23.7%

Энергетика

ILF
13.4%
EWW

-

Промышленность

ILF
9.2%
EWW
13.1%

Потребительский защитный сектор

ILF
8.8%
EWW
24.9%

Коммунальные услуги

ILF
4.9%
EWW

-

Коммуникационные услуги

ILF
4.5%
EWW
10.4%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.2%
EWW
1.4%

Здравоохранение

ILF
1.2%
EWW
0.5%

Недвижимость

ILF
0.7%
EWW
7.7%

Технологии

ILF

-

EWW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

iShares MSCI Mexico ETF

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOOILF с VOOG
Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECHEWW с EIDO

Доходность на риск

ILF vs. EWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFEWWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.62

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.27

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.45

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

9.08

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. EWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFEWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

0.00

Просадки

Сравнение просадок ILF и EWW

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFEWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-64.94%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-13.98%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-31.17%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-31.17%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-53.62%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-3.88%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-18.52%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.77%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и EWW

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFEWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.79%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

17.75%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

21.15%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

22.51%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

25.39%

+3.05%

Сравнение комиссий ILF и EWW

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и EWW

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности EWW в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.09%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

ILF and EWW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILF has higher volatility (6.49%) compared to EWW (5.79%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs EWW's -64.94%.

On 10-year performance, ILF leads with 8.33% vs 7.35% for EWW. On fees, ILF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EWW has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILF has performed better with a 8.33% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for EWW.

ILF has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 3.09% for EWW.

ILF tracks S&P Latin America 40 Index, while EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.48% for ILF and 0.49% for EWW.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и EWW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор