Сравнение ILF с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
ILF и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.07% соответственно.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и EWZ
ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.
Доходность на риск
ILF vs. EWZ — Ранг доходности на риск
ILF
EWZ
Сравнение ILF c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.12 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.68 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 4.94 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 13.14 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.12 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ILF и EWZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и EWZ
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и EWZ
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -77.25% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.44% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -32.24% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -56.99% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -15.89% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -36.09% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.30% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и EWZ
Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 10.45%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 11.12% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 19.72% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 25.98% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 27.76% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 34.34% | -5.76% |