Сравнение ILF с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
ILF и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILF или EWZ.
Основные характеристики
| ILF | EWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.14% | -17.86% |
| Дох-ть за 1 год | -2.12% | -6.78% |
| Дох-ть за 3 года | 8.04% | 7.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.13% | -2.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.61% | 0.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | -0.28 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | -0.26 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | -0.02 | -0.12 |
| Коэф-т Мартина | -0.09 | -0.47 |
| Индекс Язвы | 8.05% | 12.09% |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 20.57% |
| Макс. просадка | -67.48% | -77.27% |
| Текущая просадка | -26.23% | -44.80% |
Корреляция
Корреляция между ILF и EWZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILF и EWZ
С начала года, ILF показывает доходность -13.14%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью -17.86%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 0.61% против 0.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и EWZ
ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILF c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и EWZ
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности EWZ в 7.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.19% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.24% | 2.31% | 3.30% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.68% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.07% | 3.77% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и EWZ
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и EWZ
Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.02%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.