PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILF с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с EWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both Latin America Equities funds from iShares - ILF tracks the S&P Latin America 40 (Net) while EWZ tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILF returned 7.10%/yr vs 6.13%/yr for EWZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ILF charges 0.47%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности ILF и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 7.10% против 6.13% соответственно.

ILF

1 день
-1.59%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
6.42%
С начала года
13.45%
1 год
39.34%
3 года*
13.34%
5 лет*
9.97%
10 лет*
7.10%

EWZ

1 день
-1.53%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
6.91%
С начала года
12.26%
1 год
33.90%
3 года*
9.19%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		13.45%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		12.26%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between ILF and EWZ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г.

0.90

The correlation between ILF and EWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILF и EWZ

Секторы
ILF
EWZ

Финансовые услуги

33.3%
33.4%

Сырьевые материалы

24.0%
15.3%

Энергетика

12.0%
16.7%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.6%

Промышленность

9.3%
11.0%

Коммунальные услуги

4.4%
12.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.4%

Здравоохранение

1.1%
2.3%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

-

0.4%

Финансовые услуги

ILF
33.3%
EWZ
33.4%

Сырьевые материалы

ILF
24.0%
EWZ
15.3%

Энергетика

ILF
12.0%
EWZ
16.7%

Потребительский защитный сектор

ILF
9.5%
EWZ
4.6%

Промышленность

ILF
9.3%
EWZ
11.0%

Коммунальные услуги

ILF
4.4%
EWZ
12.8%

Коммуникационные услуги

ILF
4.4%
EWZ
2.1%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.3%
EWZ
1.4%

Здравоохранение

ILF
1.1%
EWZ
2.3%

Недвижимость

ILF
0.8%
EWZ

-

Технологии

ILF

-

EWZ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с ILF:
ILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOOILF с VOOG
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGTEWZ с ECH

Доходность на риск

ILF vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILFEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.36

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.89

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.77

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

4.59

+3.02

ILF vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILF и EWZ

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-77.25%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-19.27%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-31.36%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-32.24%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-56.99%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-21.82%

+12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.87%

-35.89%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

7.40%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и EWZ

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.78%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.74%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

19.87%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

25.06%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

27.60%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

33.90%

-5.66%

Сравнение комиссий ILF и EWZ

ILF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и EWZ

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности EWZ в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.14%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.46%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ILF and EWZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWZ has higher volatility (5.74%) compared to ILF (4.78%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, ILF leads with 7.10% vs 6.13% for EWZ. On fees, ILF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILF has performed better with a 7.10% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 3.46% for ILF.

ILF tracks S&P Latin America 40 (Net), while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 0.47% for ILF and 0.59% for EWZ.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор