PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с EWZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both Latin America Equities funds from iShares - ILF tracks the S&P Latin America 40 Index while EWZ tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILF returned 8.34%/yr vs 7.48%/yr for EWZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ILF charges 0.48%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности ILF и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 8.34% против 7.48% соответственно.

ILF

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.81%
С начала года
11.49%
6 месяцев
10.99%
1 год
38.85%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.24%
10 лет*
8.34%

EWZ

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.21%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.29%
1 год
29.01%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.49%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		8.51%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between ILF and EWZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г.

0.90

The correlation between ILF and EWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILF и EWZ

Секторы
ILF
EWZ

Финансовые услуги

33.3%
35.5%

Сырьевые материалы

24.0%
14.8%

Энергетика

12.0%
15.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.6%

Промышленность

9.3%
8.6%

Коммунальные услуги

4.4%
13.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.4%

Здравоохранение

1.1%
2.1%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

-

0.4%

Финансовые услуги

ILF
33.3%
EWZ
35.5%

Сырьевые материалы

ILF
24.0%
EWZ
14.8%

Энергетика

ILF
12.0%
EWZ
15.5%

Потребительский защитный сектор

ILF
9.5%
EWZ
4.6%

Промышленность

ILF
9.3%
EWZ
8.6%

Коммунальные услуги

ILF
4.4%
EWZ
13.4%

Коммуникационные услуги

ILF
4.4%
EWZ
2.0%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.3%
EWZ
1.4%

Здравоохранение

ILF
1.1%
EWZ
2.1%

Недвижимость

ILF
0.8%
EWZ

-

Технологии

ILF

-

EWZ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с ILF:
ILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOOILF с VOOG
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGTEWZ с ECH

Доходность на риск

ILF vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILFEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.16

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.65

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.51

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

4.37

+3.76

ILF vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILF и EWZ

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-77.25%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-19.27%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-31.36%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-32.24%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-56.99%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-24.43%

+13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-35.92%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

6.65%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и EWZ

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.05%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

19.72%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

25.14%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

27.72%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

34.00%

-5.65%

Сравнение комиссий ILF и EWZ

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и EWZ

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности EWZ в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.29%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.52%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ILF and EWZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILF has higher volatility (6.53%) compared to EWZ (6.05%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, ILF leads with 8.34% vs 7.48% for EWZ. On fees, ILF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILF has performed better with a 8.34% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 3.52% for ILF.

ILF tracks S&P Latin America 40 Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 0.48% for ILF and 0.59% for EWZ.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор