PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILF с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.56%
-10.37%
ILF
EWZ

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность -14.76%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью -19.39%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: -0.07% против -0.21% соответственно.


ILF

С начала года

-14.76%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-12.56%

1 год

-8.96%

5 лет (среднегодовая)

0.49%

10 лет (среднегодовая)

-0.07%

EWZ

С начала года

-19.39%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-10.37%

1 год

-14.58%

5 лет (среднегодовая)

-2.34%

10 лет (среднегодовая)

-0.21%

Основные характеристики


ILFEWZ
Коэф-т Шарпа-0.43-0.63
Коэф-т Сортино-0.48-0.80
Коэф-т Омега0.940.91
Коэф-т Кальмара-0.25-0.28
Коэф-т Мартина-0.87-1.01
Индекс Язвы8.58%12.72%
Дневная вол-ть17.63%20.27%
Макс. просадка-67.48%-77.27%
Текущая просадка-27.61%-45.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILF и EWZ

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.


EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ILF и EWZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILF c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILF, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.43-0.63
Коэффициент Сортино ILF, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.48-0.80
Коэффициент Омега ILF, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.940.91
Коэффициент Кальмара ILF, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.25-0.28
Коэффициент Мартина ILF, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.87-1.01
ILF
EWZ

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43
-0.63
ILF
EWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и EWZ

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности EWZ в 7.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILF
iShares Latin American 40 ETF
6.31%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.81%1.59%3.25%2.32%3.32%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.83%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%3.23%

Просадки

Сравнение просадок ILF и EWZ

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.61%
-45.84%
ILF
EWZ

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и EWZ

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.24%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.24%
5.60%
ILF
EWZ