PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILF с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и EWZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF
17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
20.77%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.07% соответственно.


ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%

EWZ

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
20.77%
6 месяцев
29.87%
1 год
54.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Latin American 40 ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Сравнение комиссий ILF и EWZ

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.


Доходность на риск

ILF vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILFEWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.12

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.68

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

4.94

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

13.14

+2.94

ILF vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILFEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.18

+0.13

Корреляция

Корреляция между ILF и EWZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и EWZ

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности EWZ в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.30%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Просадки

Сравнение просадок ILF и EWZ

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWZ.


Загрузка...

Показатели просадок


ILFEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-77.25%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-11.44%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-32.24%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-56.99%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-15.89%

+11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-36.09%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.30%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и EWZ

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 10.45%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILFEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

11.12%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

19.72%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

25.98%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

27.76%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

34.34%

-5.76%