Сравнение ILF с FLBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR).
ILF и FLBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и FLBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и FLBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 0.69% |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 25.72% | 45.57% | -27.58% | 33.19% | 10.44% | -16.78% | -20.13% | 28.47% | -2.13% | 2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 25.72%.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
FLBR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 33.59%
- 1 год
- 55.44%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и FLBR
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.
Доходность на риск
ILF vs. FLBR — Ранг доходности на риск
ILF
FLBR
Сравнение ILF c FLBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | FLBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.14 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.70 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 4.85 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 13.62 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | FLBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.14 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ILF и FLBR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и FLBR
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FLBR в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 6.13% | 7.71% | 7.68% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и FLBR
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FLBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | FLBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -57.42% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.69% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -32.74% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -1.44% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -18.87% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.16% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и FLBR
Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 10.45%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | FLBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 11.31% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 19.89% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 26.02% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 27.73% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 33.23% | -4.65% |