PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILF с FLBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILF с FLBR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR).

ILF и FLBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILF или FLBR.

Корреляция

Корреляция между ILF и FLBR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ILF и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILF:

-0.11

FLBR:

-0.06

Коэф-т Сортино

ILF:

0.03

FLBR:

0.09

Коэф-т Омега

ILF:

1.00

FLBR:

1.01

Коэф-т Кальмара

ILF:

-0.05

FLBR:

-0.05

Коэф-т Мартина

ILF:

-0.15

FLBR:

-0.13

Индекс Язвы

ILF:

11.76%

FLBR:

11.06%

Дневная вол-ть

ILF:

21.58%

FLBR:

24.71%

Макс. просадка

ILF:

-67.48%

FLBR:

-57.42%

Текущая просадка

ILF:

-18.52%

FLBR:

-12.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILF показывает доходность 24.53%, а FLBR немного выше – 25.26%.

ILF

С начала года

24.53%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

12.33%

1 год

-2.27%

3 года

6.58%

5 лет

13.21%

10 лет

2.89%

FLBR

С начала года

25.26%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

9.93%

1 год

-1.39%

3 года

3.82%

5 лет

11.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Сравнение комиссий ILF и FLBR

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.

ILF
iShares Latin American 40 ETF
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILF и FLBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг риск-скорректированной доходности ILF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг риск-скорректированной доходности FLBR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILF c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FLBR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FLBR

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности FLBR в 6.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILF
iShares Latin American 40 ETF		5.98%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.81%1.59%3.25%2.32%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.13%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.73%0.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILF и FLBR

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FLBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FLBR

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.70%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...