Сравнение ILF с FLBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR).
ILF и FLBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILF или FLBR.
Основные характеристики
| ILF | FLBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.14% | -16.72% |
| Дох-ть за 1 год | -2.12% | -5.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.04% | 6.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.13% | -2.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | -0.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | -0.13 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | -0.02 | -0.17 |
| Коэф-т Мартина | -0.09 | -0.35 |
| Индекс Язвы | 8.05% | 11.12% |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 20.39% |
| Макс. просадка | -67.48% | -57.42% |
| Текущая просадка | -26.23% | -20.07% |
Корреляция
Корреляция между ILF и FLBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILF и FLBR
С начала года, ILF показывает доходность -13.14%, что значительно выше, чем у FLBR с доходностью -16.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и FLBR
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILF c FLBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и FLBR
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности FLBR в 7.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.19% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.24% | 2.31% | 3.30% |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 7.33% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.73% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и FLBR
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FLBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и FLBR
Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.02%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.