PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILF с FLBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILF и FLBR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ILF и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.86%
-9.92%
ILF
FLBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILF:

-1.09

FLBR:

-1.19

Коэф-т Сортино

ILF:

-1.44

FLBR:

-1.63

Коэф-т Омега

ILF:

0.83

FLBR:

0.81

Коэф-т Кальмара

ILF:

-0.57

FLBR:

-0.83

Коэф-т Мартина

ILF:

-1.91

FLBR:

-1.93

Индекс Язвы

ILF:

10.21%

FLBR:

13.51%

Дневная вол-ть

ILF:

17.97%

FLBR:

21.97%

Макс. просадка

ILF:

-67.48%

FLBR:

-57.42%

Текущая просадка

ILF:

-33.42%

FLBR:

-31.22%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность -21.75%, что значительно выше, чем у FLBR с доходностью -28.34%.


ILF

С начала года

-21.75%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

-10.58%

1 год

-20.88%

5 лет

-2.58%

10 лет

0.58%

FLBR

С начала года

-28.34%

1 месяц

-12.84%

6 месяцев

-13.29%

1 год

-27.24%

5 лет

-6.37%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILF и FLBR

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.


ILF
iShares Latin American 40 ETF
График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии FLBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILF c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILF, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.09-1.19
Коэффициент Сортино ILF, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.44-1.63
Коэффициент Омега ILF, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.830.81
Коэффициент Кальмара ILF, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.83-0.83
Коэффициент Мартина ILF, с текущим значением в -1.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.91-1.93
ILF
FLBR

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBR равному -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.09
-1.19
ILF
FLBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FLBR

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FLBR в 3.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILF
iShares Latin American 40 ETF
7.31%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.81%1.59%3.25%2.32%3.32%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
3.59%8.84%11.99%8.71%2.32%3.41%3.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILF и FLBR

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FLBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.47%
-31.22%
ILF
FLBR

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FLBR

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 6.98%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.98%
10.82%
ILF
FLBR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab