PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILF с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с EPU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Latin America Equities funds from iShares - ILF tracks the S&P Latin America 40 (Net) while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILF returned 7.22%/yr vs 13.71%/yr for EPU. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ILF charges 0.47%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности ILF и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 26.31%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 7.22% против 13.71% соответственно.

ILF

1 день
0.03%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
16.71%
1 год
44.72%
3 года*
14.75%
5 лет*
10.97%
10 лет*
7.22%
Всё время*
9.49%

EPU

1 день
1.60%
1 месяц
5.42%
6 месяцев
3.40%
С начала года
26.31%
1 год
84.63%
3 года*
45.16%
5 лет*
33.40%
10 лет*
13.71%
Всё время*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPU

iShares MSCI Peru ETF
$4.26M$4.24M$5.64M

ILF

iShares Latin American 40 ETF
$99.57M$82.89M$82.54M

Сравнение доходности по годам ILF и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		16.71%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		26.31%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between ILF and EPU is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.61

The correlation between ILF and EPU shifts across timeframes, from 0.60 (10 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILF и EPU

Секторы
ILF
EPU

Финансовые услуги

34.5%
31.6%

Сырьевые материалы

22.0%
49.5%

Энергетика

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

9.6%
3.3%

Промышленность

9.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.4%

Коммунальные услуги

4.7%
2.9%

Потребительский циклический сектор

1.3%
4.5%

Здравоохранение

1.1%
1.0%

Недвижимость

0.8%
3.0%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

ILF
34.5%
EPU
31.6%

Сырьевые материалы

ILF
22.0%
EPU
49.5%

Энергетика

ILF
10.6%
EPU

-

Потребительский защитный сектор

ILF
9.6%
EPU
3.3%

Промышленность

ILF
9.6%
EPU
2.9%

Коммуникационные услуги

ILF
6.0%
EPU
1.4%

Коммунальные услуги

ILF
4.7%
EPU
2.9%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.3%
EPU
4.5%

Здравоохранение

ILF
1.1%
EPU
1.0%

Недвижимость

ILF
0.8%
EPU
3.0%

Технологии

ILF

-

EPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с VOOILF с VOOG
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPIEPU с THD

Доходность на риск

ILF vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILF c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILFEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.66

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.06

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.08

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

10.98

-2.75

ILF vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILF и EPU

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-60.62%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-20.85%

+6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-20.85%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-35.59%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-50.97%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-2.62%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.83%

-18.71%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

7.73%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и EPU

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 5.93%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

8.80%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

26.41%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

32.05%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

25.11%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

23.72%

+4.53%

Сравнение комиссий ILF и EPU

ILF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и EPU

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности EPU в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.90%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.36%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

ILF and EPU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (8.80%) compared to ILF (5.93%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.71% vs 7.22% for ILF. On fees, ILF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.71% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

ILF has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.90% for EPU.

ILF tracks S&P Latin America 40 (Net), while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. Their fees differ too: 0.47% for ILF and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор