PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILF с EPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и EPU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF
17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
14.25%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 8.52% против 15.87% соответственно.


ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%

EPU

1 день
2.42%
1 месяц
-11.48%
С начала года
14.25%
6 месяцев
35.96%
1 год
89.75%
3 года*
45.24%
5 лет*
24.03%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Latin American 40 ETF

iShares MSCI Peru ETF

Сравнение комиссий ILF и EPU

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.


Доходность на риск

ILF vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EPU
Ранг доходности на риск EPU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILFEPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

3.07

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.41

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

4.44

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

18.15

-2.06

ILF vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILFEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.07

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.96

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между ILF и EPU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и EPU

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности EPU в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
1.43%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Просадки

Сравнение просадок ILF и EPU

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EPU.


Загрузка...

Показатели просадок


ILFEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-60.62%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-20.85%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-35.59%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-50.97%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-11.91%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-18.90%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.11%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и EPU

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 10.45%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILFEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

13.10%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

24.12%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

29.37%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

25.09%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

23.63%

+4.95%