PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILF с EPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.56%
-0.75%
ILF
EPU

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 29.47%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: -0.07% против 5.43% соответственно.


ILF

С начала года

-14.76%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-12.56%

1 год

-8.96%

5 лет (среднегодовая)

0.49%

10 лет (среднегодовая)

-0.07%

EPU

С начала года

29.47%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-0.75%

1 год

46.49%

5 лет (среднегодовая)

8.65%

10 лет (среднегодовая)

5.43%

Основные характеристики


ILFEPU
Коэф-т Шарпа-0.432.33
Коэф-т Сортино-0.483.17
Коэф-т Омега0.941.39
Коэф-т Кальмара-0.252.42
Коэф-т Мартина-0.879.92
Индекс Язвы8.58%4.83%
Дневная вол-ть17.63%20.54%
Макс. просадка-67.48%-60.62%
Текущая просадка-27.61%-3.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILF и EPU

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.


EPU
iShares MSCI Peru ETF
График комиссии EPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ILF и EPU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILF c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILF, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.432.33
Коэффициент Сортино ILF, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.483.17
Коэффициент Омега ILF, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.941.39
Коэффициент Кальмара ILF, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.272.42
Коэффициент Мартина ILF, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.879.92
ILF
EPU

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43
2.33
ILF
EPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и EPU

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности EPU в 3.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILF
iShares Latin American 40 ETF
6.31%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.81%1.59%3.25%2.32%3.32%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
3.92%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.91%1.66%1.72%

Просадки

Сравнение просадок ILF и EPU

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.30%
-3.42%
ILF
EPU

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и EPU

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.24%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.24%
4.60%
ILF
EPU