Сравнение ILF с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
ILF и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILF или EPU.
Основные характеристики
| ILF | EPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.14% | 29.92% |
| Дох-ть за 1 год | -2.12% | 54.46% |
| Дох-ть за 3 года | 8.04% | 19.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.13% | 8.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.61% | 5.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | -0.02 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | -0.09 | 11.61 |
| Индекс Язвы | 8.05% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 20.62% |
| Макс. просадка | -67.48% | -60.62% |
| Текущая просадка | -26.23% | -3.09% |
Корреляция
Корреляция между ILF и EPU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ILF и EPU
С начала года, ILF показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 29.92%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 0.61% против 5.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и EPU
ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILF c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и EPU
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности EPU в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.19% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.24% | 2.31% | 3.30% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 3.90% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% | 1.66% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и EPU
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и EPU
Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.02%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.