PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с FLLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с FLLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - ILF tracks the S&P Latin America 40 Index while FLLA tracks the FTSE Latin America RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILF returned 8.53%/yr vs 7.79%/yr for FLLA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ILF charges 0.48%/yr vs 0.19%/yr for FLLA.

Доходность

Сравнение доходности ILF и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 12.62%.

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%

FLLA

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.24%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.76%
1 год
35.32%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и FLLA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-4.69%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.62%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%

Correlation

The correlation between ILF and FLLA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.94

The correlation between ILF and FLLA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILF и FLLA

Секторы
ILF
FLLA

Финансовые услуги

34.1%
25.9%

Сырьевые материалы

21.9%
19.3%

Энергетика

13.4%
11.3%

Промышленность

9.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

8.8%
11.0%

Коммунальные услуги

4.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.9%

Потребительский циклический сектор

1.2%
2.8%

Здравоохранение

1.2%
1.6%

Недвижимость

0.7%
3.0%

Технологии

-

0.4%

Финансовые услуги

ILF
34.1%
FLLA
25.9%

Сырьевые материалы

ILF
21.9%
FLLA
19.3%

Энергетика

ILF
13.4%
FLLA
11.3%

Промышленность

ILF
9.2%
FLLA
9.2%

Потребительский защитный сектор

ILF
8.8%
FLLA
11.0%

Коммунальные услуги

ILF
4.9%
FLLA
9.8%

Коммуникационные услуги

ILF
4.5%
FLLA
3.9%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.2%
FLLA
2.8%

Здравоохранение

ILF
1.2%
FLLA
1.6%

Недвижимость

ILF
0.7%
FLLA
3.0%

Технологии

ILF

-

FLLA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOOILF с VOOG
Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLNFLLA с FLIN

Доходность на риск

ILF vs. FLLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFFLLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.66

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.24

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.06

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

8.72

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. FLLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLA равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFFLLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ILF и FLLA

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FLLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFFLLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-53.88%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-11.59%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-27.76%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-28.32%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-10.96%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-13.48%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.06%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FLLA

iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеют волатильность 6.49% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFFLLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.72%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

18.23%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

21.33%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

22.81%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

27.54%

+0.90%

Сравнение комиссий ILF и FLLA

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FLLA

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности FLLA в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.38%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ILF and FLLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLLA has higher volatility (6.72%) compared to ILF (6.49%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs FLLA's -53.88%.

On 5-year performance, ILF leads with 8.53% vs 7.79% for FLLA. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILF has performed better with a 8.53% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for ILF.

FLLA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 3.93% for ILF.

ILF tracks S&P Latin America 40 Index, while FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.48% for ILF and 0.19% for FLLA.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и FLLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор