PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILF с FLLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILF с FLLA

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA).

ILF и FLLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. FLLA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Latin America RIC Capped Index. Фонд был запущен 9 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILF или FLLA.

Корреляция

Корреляция между ILF и FLLA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ILF и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILF:

-0.11

FLLA:

-0.08

Коэф-т Сортино

ILF:

0.03

FLLA:

0.06

Коэф-т Омега

ILF:

1.00

FLLA:

1.01

Коэф-т Кальмара

ILF:

-0.05

FLLA:

-0.05

Коэф-т Мартина

ILF:

-0.15

FLLA:

-0.11

Индекс Язвы

ILF:

11.76%

FLLA:

13.49%

Дневная вол-ть

ILF:

21.58%

FLLA:

21.87%

Макс. просадка

ILF:

-67.48%

FLLA:

-53.87%

Текущая просадка

ILF:

-18.52%

FLLA:

-6.79%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 24.53%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 28.30%.

ILF

С начала года

24.53%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

12.33%

1 год

-2.27%

3 года

6.58%

5 лет

13.21%

10 лет

2.89%

FLLA

С начала года

28.30%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

16.18%

1 год

-1.78%

3 года

5.42%

5 лет

12.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Сравнение комиссий ILF и FLLA

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.

ILF
iShares Latin American 40 ETF
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILF и FLLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг риск-скорректированной доходности ILF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FLLA
Ранг риск-скорректированной доходности FLLA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLLA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILF c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет -0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLA равному -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FLLA

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FLLA в 5.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILF
iShares Latin American 40 ETF		5.98%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.81%1.59%3.25%2.32%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.49%7.04%5.44%9.55%7.60%2.12%3.17%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILF и FLLA

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FLLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FLLA

iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеют волатильность 4.70% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...