PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILF с FLLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.56%
-14.78%
ILF
FLLA

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность -14.76%, что значительно выше, чем у FLLA с доходностью -19.27%.


ILF

С начала года

-14.76%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-12.56%

1 год

-8.96%

5 лет (среднегодовая)

0.49%

10 лет (среднегодовая)

-0.07%

FLLA

С начала года

-19.27%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-13.26%

5 лет (среднегодовая)

-0.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ILFFLLA
Коэф-т Шарпа-0.43-0.66
Коэф-т Сортино-0.48-0.82
Коэф-т Омега0.940.91
Коэф-т Кальмара-0.25-0.57
Коэф-т Мартина-0.87-1.04
Индекс Язвы8.58%11.39%
Дневная вол-ть17.63%17.92%
Макс. просадка-67.48%-53.87%
Текущая просадка-27.61%-19.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILF и FLLA

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.


ILF
iShares Latin American 40 ETF
График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии FLLA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ILF и FLLA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILF c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILF, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.43-0.66
Коэффициент Сортино ILF, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.48-0.82
Коэффициент Омега ILF, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.940.91
Коэффициент Кальмара ILF, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.41-0.57
Коэффициент Мартина ILF, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.87-1.04
ILF
FLLA

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа FLLA равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43
-0.66
ILF
FLLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FLLA

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности FLLA в 7.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILF
iShares Latin American 40 ETF
6.31%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.81%1.59%3.25%2.32%3.32%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
7.19%5.44%9.55%7.60%2.12%3.17%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILF и FLLA

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FLLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.55%
-19.77%
ILF
FLLA

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FLLA

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.24%, в то время как у Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.24%
4.91%
ILF
FLLA