Сравнение ILF с FLLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA).
ILF и FLLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. FLLA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Latin America RIC Capped Index. Фонд был запущен 9 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и FLLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и FLLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -4.69% |
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 18.47% | 51.81% | -26.89% | 32.71% | 7.78% | -8.93% | -15.08% | 19.59% | -2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 18.47%.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
FLLA
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и FLLA
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.
Доходность на риск
ILF vs. FLLA — Ранг доходности на риск
ILF
FLLA
Сравнение ILF c FLLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | FLLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.38 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.95 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 4.87 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 15.67 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ILF и FLLA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и FLLA
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FLLA в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 5.12% | 6.06% | 7.04% | 5.45% | 9.55% | 7.60% | 2.12% | 3.18% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и FLLA
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FLLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -53.88% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.59% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -28.32% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -3.12% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -13.68% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.60% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и FLLA
iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеют волатильность 10.45% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 10.25% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 17.23% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 23.04% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.80% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 27.66% | +0.92% |