PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с FLLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с FLLA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - ILF tracks the S&P Latin America 40 Index while FLLA tracks the FTSE Latin America RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILF returned 8.24%/yr vs 7.11%/yr for FLLA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ILF charges 0.48%/yr vs 0.19%/yr for FLLA.

Доходность

Сравнение доходности ILF и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILF показывает доходность 11.49%, а FLLA немного ниже – 11.00%.

ILF

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.81%
С начала года
11.49%
6 месяцев
10.99%
1 год
38.85%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.24%
10 лет*
8.34%

FLLA

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.75%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.02%
1 год
32.83%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и FLLA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.49%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-5.32%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		11.00%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%

Correlation

The correlation between ILF and FLLA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г.

0.95

The correlation between ILF and FLLA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILF и FLLA

Секторы
ILF
FLLA

Финансовые услуги

33.3%
24.4%

Сырьевые материалы

24.0%
20.1%

Энергетика

12.0%
11.7%

Потребительский защитный сектор

9.5%
11.4%

Промышленность

9.3%
11.4%

Коммунальные услуги

4.4%
9.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.9%

Потребительский циклический сектор

1.3%
2.9%

Здравоохранение

1.1%
1.6%

Недвижимость

0.8%
3.1%

Технологии

-

0.4%

Финансовые услуги

ILF
33.3%
FLLA
24.4%

Сырьевые материалы

ILF
24.0%
FLLA
20.1%

Энергетика

ILF
12.0%
FLLA
11.7%

Потребительский защитный сектор

ILF
9.5%
FLLA
11.4%

Промышленность

ILF
9.3%
FLLA
11.4%

Коммунальные услуги

ILF
4.4%
FLLA
9.0%

Коммуникационные услуги

ILF
4.4%
FLLA
3.9%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.3%
FLLA
2.9%

Здравоохранение

ILF
1.1%
FLLA
1.6%

Недвижимость

ILF
0.8%
FLLA
3.1%

Технологии

ILF

-

FLLA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOOILF с VOOG
Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLNFLLA с FLIN

Доходность на риск

ILF vs. FLLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILFFLLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.52

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.08

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.40

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

6.79

+1.34

ILF vs. FLLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLA равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILF и FLLA

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FLLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFFLLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-53.88%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-13.75%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-27.76%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-28.32%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-12.25%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-13.46%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.84%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FLLA

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFFLLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.89%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

17.85%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

21.71%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

22.87%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

27.49%

+0.86%

Сравнение комиссий ILF и FLLA

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FLLA

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что сопоставимо с доходностью FLLA в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		3.49%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.52%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ILF and FLLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILF has higher volatility (6.53%) compared to FLLA (5.89%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs FLLA's -53.88%.

On 5-year performance, ILF leads with 8.24% vs 7.11% for FLLA. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILF has performed better with a 8.24% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for ILF.

ILF has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.49% for FLLA.

ILF tracks S&P Latin America 40 Index, while FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.48% for ILF and 0.19% for FLLA.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и FLLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор