Сравнение ILF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ILF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.52% против 14.14% соответственно.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и VOO
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ILF vs. VOO — Ранг доходности на риск
ILF
VOO
Сравнение ILF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.01 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.53 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.55 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 7.31 | +8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.01 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между ILF и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и VOO
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и VOO
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -33.99% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.98% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -24.52% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -33.99% | -23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -5.55% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -3.72% | -20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.55% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и VOO
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 5.34% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 9.47% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 18.11% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 16.82% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 17.99% | +10.59% |