Сравнение ILF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ILF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILF или VOO.
Основные характеристики
| ILF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.14% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | -2.12% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 8.04% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.13% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.61% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.02 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.09 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 8.05% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 12.06% |
| Макс. просадка | -67.48% | -33.99% |
| Текущая просадка | -26.23% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между ILF и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ILF и VOO
С начала года, ILF показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.61% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и VOO
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и VOO
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.19% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.24% | 2.31% | 3.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и VOO
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и VOO
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.