Сравнение ILF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ILF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILF или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ILF и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.07% против 13.11% соответственно.
ILF
-14.76%
-4.51%
-12.56%
-8.96%
0.49%
-0.07%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| ILF | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.43 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.48 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -0.87 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.63% | 12.23% |
| Макс. просадка | -67.48% | -33.99% |
| Текущая просадка | -27.61% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и VOO
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между ILF и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и VOO
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.31% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.81% | 1.59% | 3.25% | 2.32% | 3.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и VOO
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и VOO
iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.24% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.