PortfoliosLab logo
Сравнение ILF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILF и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ILF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-19.92%
590.76%
ILF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILF:

-1.12

VOO:

1.92

Коэф-т Сортино

ILF:

-1.48

VOO:

2.56

Коэф-т Омега

ILF:

0.83

VOO:

1.35

Коэф-т Кальмара

ILF:

-0.58

VOO:

2.88

Коэф-т Мартина

ILF:

-1.96

VOO:

12.38

Индекс Язвы

ILF:

10.19%

VOO:

1.96%

Дневная вол-ть

ILF:

17.93%

VOO:

12.70%

Макс. просадка

ILF:

-67.48%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ILF:

-33.86%

VOO:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.66% против 13.27% соответственно.


ILF

С начала года

1.10%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-16.99%

1 год

-20.74%

5 лет

-2.70%

10 лет

0.66%

VOO

С начала года

-0.91%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

4.42%

1 год

23.50%

5 лет

13.93%

10 лет

13.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILF и VOO

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILF
Ранг риск-скорректированной доходности ILF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILF, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.121.92
Коэффициент Сортино ILF, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.482.56
Коэффициент Омега ILF, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.831.35
Коэффициент Кальмара ILF, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.612.88
Коэффициент Мартина ILF, с текущим значением в -1.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.9612.38
ILF
VOO

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.12
1.92
ILF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и VOO

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности VOO в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILF
iShares Latin American 40 ETF
7.36%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.81%1.59%3.25%2.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ILF и VOO

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-31.81%
-4.16%
ILF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и VOO

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.66%
4.64%
ILF
VOO