PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILF с FLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с FLN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) are both Latin America Equities funds - ILF tracks the S&P Latin America 40 (Net) while FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILF returned 7.22%/yr vs 7.84%/yr for FLN. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ILF charges 0.47%/yr vs 0.80%/yr for FLN.

Доходность

Сравнение доходности ILF и FLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILF показывает доходность 16.71%, а FLN немного выше – 16.73%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям FLN по среднегодовой доходности: 7.22% против 7.84% соответственно.

ILF

1 день
0.03%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
16.71%
1 год
44.72%
3 года*
14.75%
5 лет*
10.97%
10 лет*
7.22%
Всё время*
9.49%

FLN

1 день
0.13%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
1.28%
С начала года
16.73%
1 год
40.21%
3 года*
15.08%
5 лет*
11.45%
10 лет*
7.84%
Всё время*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLN

First Trust Latin America AlphaDEX Fund
$496.64K$416.19K$334.91K

ILF

iShares Latin American 40 ETF
$99.57M$82.89M$82.54M

Сравнение доходности по годам ILF и FLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		16.71%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		16.73%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%

Correlation

The correlation between ILF and FLN is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.77

The correlation between ILF and FLN shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILF и FLN

Секторы
ILF
FLN

Финансовые услуги

34.5%
24.6%

Сырьевые материалы

22.0%
11.9%

Энергетика

10.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

9.6%
7.8%

Промышленность

9.6%
12.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.8%

Коммунальные услуги

4.7%
16.9%

Потребительский циклический сектор

1.3%
5.4%

Здравоохранение

1.1%
0.5%

Недвижимость

0.8%
5.0%

Технологии

-

2.1%

Финансовые услуги

ILF
34.5%
FLN
24.6%

Сырьевые материалы

ILF
22.0%
FLN
11.9%

Энергетика

ILF
10.6%
FLN
8.6%

Потребительский защитный сектор

ILF
9.6%
FLN
7.8%

Промышленность

ILF
9.6%
FLN
12.5%

Коммуникационные услуги

ILF
6.0%
FLN
6.8%

Коммунальные услуги

ILF
4.7%
FLN
16.9%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.3%
FLN
5.4%

Здравоохранение

ILF
1.1%
FLN
0.5%

Недвижимость

ILF
0.8%
FLN
5.0%

Технологии

ILF

-

FLN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLBRILF с EPUILF с VOOILF с VOOG
Часто сравнивают с FLN:
FLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с VOOFLN с flla

Доходность на риск

ILF vs. FLN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILF c FLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILFFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.90

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.52

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.08

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

7.82

+0.40

ILF vs. FLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLN равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILF и FLN

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FLN в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-57.95%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-13.10%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-25.23%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-25.95%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-57.75%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.91%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.83%

-18.78%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

5.15%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FLN

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.80%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

16.93%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

21.21%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

22.54%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

27.39%

+0.86%

Сравнение комиссий ILF и FLN

ILF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FLN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FLN

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности FLN в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.40%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.36%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ILF and FLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILF has higher volatility (5.93%) compared to FLN (4.80%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs FLN's -57.95%.

On 10-year performance, FLN leads with 7.84% vs 7.22% for ILF. On fees, ILF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLN has performed better with a 7.84% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

FLN has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 3.36% for ILF.

ILF tracks S&P Latin America 40 (Net), while FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for ILF and 0.80% for FLN.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и FLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор