PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с FLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с FLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) are both Latin America Equities funds - ILF tracks the S&P Latin America 40 Index while FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILF returned 8.33%/yr vs 9.85%/yr for FLN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILF charges 0.48%/yr vs 0.80%/yr for FLN.

Доходность

Сравнение доходности ILF и FLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILF показывает доходность 11.66%, а FLN немного выше – 11.67%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям FLN по среднегодовой доходности: 8.33% против 9.85% соответственно.

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%

FLN

1 день
-2.00%
1 месяц
-5.45%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.54%
1 год
36.27%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.98%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и FLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.67%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%

Correlation

The correlation between ILF and FLN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.77

The correlation between ILF and FLN shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILF и FLN

Секторы
ILF
FLN

Финансовые услуги

34.1%
23.4%

Сырьевые материалы

21.9%
12.0%

Энергетика

13.4%
10.2%

Промышленность

9.2%
12.4%

Потребительский защитный сектор

8.8%
7.2%

Коммунальные услуги

4.9%
16.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
7.1%

Потребительский циклический сектор

1.2%
5.4%

Здравоохранение

1.2%
0.6%

Недвижимость

0.7%
4.7%

Технологии

-

2.1%

Финансовые услуги

ILF
34.1%
FLN
23.4%

Сырьевые материалы

ILF
21.9%
FLN
12.0%

Энергетика

ILF
13.4%
FLN
10.2%

Промышленность

ILF
9.2%
FLN
12.4%

Потребительский защитный сектор

ILF
8.8%
FLN
7.2%

Коммунальные услуги

ILF
4.9%
FLN
16.9%

Коммуникационные услуги

ILF
4.5%
FLN
7.1%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.2%
FLN
5.4%

Здравоохранение

ILF
1.2%
FLN
0.6%

Недвижимость

ILF
0.7%
FLN
4.7%

Технологии

ILF

-

FLN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLBRILF с EPUILF с VOOILF с VOOG
Часто сравнивают с FLN:
FLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с fllaFLN с VOO

Доходность на риск

ILF vs. FLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c FLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.74

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.31

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.19

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

9.06

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. FLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLN равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFFLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.08

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ILF и FLN

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FLN в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-57.95%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-11.42%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-25.23%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-25.95%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-57.75%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-9.99%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-18.90%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.01%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FLN

iShares Latin American 40 ETF (ILF) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) имеют волатильность 6.49% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.41%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

18.20%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

20.96%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

22.59%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

27.64%

+0.80%

Сравнение комиссий ILF и FLN

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FLN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FLN

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FLN в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.59%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ILF and FLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILF has higher volatility (6.49%) compared to FLN (6.41%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs FLN's -57.95%.

On 10-year performance, FLN leads with 9.85% vs 8.33% for ILF. On fees, ILF is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLN has performed better with a 9.85% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

ILF has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 3.59% for FLN.

ILF tracks S&P Latin America 40 Index, while FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for ILF and 0.80% for FLN.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и FLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор