PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCG с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

ILCG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.74% против -1.39% соответственно.

ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с IWP
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий ILCG и TLT

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF

Доходность на риск

ILCG vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.13

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-0.10

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.06

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

-0.13

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.13

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.37

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

-0.09

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.26

+0.28

Корреляция

Корреляция между ILCG и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и TLT

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и TLT

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCGTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-48.35%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-9.23%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-43.70%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-48.35%

+12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-40.23%

+29.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-13.62%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.39%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и TLT

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCGTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

3.71%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

6.61%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

11.40%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

15.88%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

14.93%

+6.53%