PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCG returned 17.43%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.43% против 12.49% соответственно.

ILCG

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
8.84%
С начала года
9.80%
1 год
16.71%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.41%
10 лет*
17.43%

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.80%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between ILCG and SCHD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.63

Over the past year, the correlation between ILCG and SCHD has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ILCG и SCHD

Секторы
ILCG
SCHD

Технологии

53.1%
19.4%

Коммуникационные услуги

13.5%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.7%

Промышленность

7.7%
7.4%

Финансовые услуги

5.5%
9.1%

Здравоохранение

5.2%
18.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
18.5%

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Коммунальные услуги

0.7%
0.0%

Энергетика

0.4%
14.6%

Технологии

ILCG
53.1%
SCHD
19.4%

Коммуникационные услуги

ILCG
13.5%
SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.1%
SCHD
6.7%

Промышленность

ILCG
7.7%
SCHD
7.4%

Финансовые услуги

ILCG
5.5%
SCHD
9.1%

Здравоохранение

ILCG
5.2%
SCHD
18.4%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.4%
SCHD
18.5%

Недвижимость

ILCG
1.3%
SCHD

-

Сырьевые материалы

ILCG
1.0%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

ILCG
0.7%
SCHD
0.0%

Энергетика

ILCG
0.4%
SCHD
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ILCG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.47

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.83

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

5.92

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

14.46

-10.88

ILCG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCG и SCHD

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-33.37%

-19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-4.61%

-11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-16.13%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-16.85%

-18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-33.37%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

0.00%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-3.30%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

1.89%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и SCHD

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.10%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

8.05%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

11.04%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

14.40%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

16.71%

+4.94%

Сравнение комиссий ILCG и SCHD

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и SCHD

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SCHD в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and SCHD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.57%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, ILCG leads with 17.43% vs 12.49% for SCHD. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 17.43% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.42% for ILCG.

ILCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHD is Dividend. ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор