PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCG returned 18.09%/yr vs 15.16%/yr for RPG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции RPG по среднегодовой доходности: 18.09% против 15.16% соответственно.

ILCG

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.90%
С начала года
9.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.09%
3 года*
23.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
18.09%

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.10%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between ILCG and RPG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.89

The correlation between ILCG and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCG и RPG

Секторы
ILCG
RPG

Технологии

53.1%
46.9%

Коммуникационные услуги

13.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
14.7%

Промышленность

7.7%
14.0%

Финансовые услуги

5.5%
5.3%

Здравоохранение

5.2%
6.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.1%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Коммунальные услуги

0.7%
2.4%

Энергетика

0.4%
1.6%

Технологии

ILCG
53.1%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

ILCG
13.5%
RPG
5.4%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.1%
RPG
14.7%

Промышленность

ILCG
7.7%
RPG
14.0%

Финансовые услуги

ILCG
5.5%
RPG
5.3%

Здравоохранение

ILCG
5.2%
RPG
6.4%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.4%
RPG
1.1%

Недвижимость

ILCG
1.3%
RPG
1.0%

Сырьевые материалы

ILCG
1.0%
RPG
1.2%

Коммунальные услуги

ILCG
0.7%
RPG
2.4%

Энергетика

ILCG
0.4%
RPG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

ILCG vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCGRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.66

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.26

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.30

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

12.38

-7.96

ILCG vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCG и RPG

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, примерно равная максимальной просадке RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-53.27%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-11.08%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-24.75%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-35.59%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-36.58%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-4.43%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-8.83%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.95%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и RPG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 7.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

11.10%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

18.98%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

22.06%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

23.86%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

22.89%

-1.27%

Сравнение комиссий ILCG и RPG

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и RPG

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and RPG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to ILCG (7.82%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, ILCG leads with 18.09% vs 15.16% for RPG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 7.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 18.09% return vs 15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.15% for RPG.

ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор