PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCG с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с PBUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILCG returned 12.23%/yr vs 12.79%/yr for PBUS. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 13.36%.

ILCG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
15.76%
С начала года
12.63%
1 год
17.95%
3 года*
24.17%
5 лет*
12.23%
10 лет*
17.54%
Всё время*
11.74%

PBUS

1 день
-0.25%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
12.95%
С начала года
13.36%
1 год
23.56%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
Всё время*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILCG

iShares Morningstar Growth ETF
$5.25M$6.59M$9.50M

PBUS

Invesco PureBeta MSCI USA ETF
$8.20M$12.21M$26.24M

Сравнение доходности по годам ILCG и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		12.63%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%7.88%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		13.36%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between ILCG and PBUS is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.85

The correlation between ILCG and PBUS shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCG и PBUS

Секторы
ILCG
PBUS

Технологии

54.1%
37.9%

Промышленность

10.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

9.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.6%

Здравоохранение

5.3%
9.1%

Финансовые услуги

4.7%
11.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.5%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Коммунальные услуги

0.9%
2.2%

Энергетика

0.7%
3.1%

Технологии

ILCG
54.1%
PBUS
37.9%

Промышленность

ILCG
10.9%
PBUS
9.0%

Коммуникационные услуги

ILCG
9.7%
PBUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

ILCG
9.2%
PBUS
9.6%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
PBUS
9.1%

Финансовые услуги

ILCG
4.7%
PBUS
11.4%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
PBUS
4.5%

Недвижимость

ILCG
1.5%
PBUS
1.8%

Сырьевые материалы

ILCG
1.4%
PBUS
1.7%

Коммунальные услуги

ILCG
0.9%
PBUS
2.2%

Энергетика

ILCG
0.7%
PBUS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с PWVPBUS с XLGPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

ILCG vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILCG c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCGPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.81

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.50

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.62

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

11.00

-7.35

ILCG vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCG и PBUS

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-33.15%

-19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-9.02%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-19.07%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-25.40%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.25%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-5.06%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.15%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и PBUS

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.14%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

10.45%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

13.06%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

17.19%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

19.26%

+2.46%

Сравнение комиссий ILCG и PBUS

И ILCG, и PBUS имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и PBUS

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности PBUS в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.41%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.99%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ILCG and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (6.66%) compared to PBUS (4.14%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.79% vs 12.23% for ILCG. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.79% return vs 12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG and PBUS have the same expense ratio: 0.04% per year.

PBUS has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.41% for ILCG.

ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор