PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILCG returned 14.95%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 14.48%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%8.31%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between ILCG and MFUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.75

The correlation between ILCG and MFUS shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCG и MFUS

Секторы
ILCG
MFUS

Технологии

49.8%
21.8%

Коммуникационные услуги

14.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Промышленность

8.3%
12.6%

Финансовые услуги

6.0%
12.6%

Здравоохранение

5.3%
13.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%
10.3%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Сырьевые материалы

1.1%
2.8%

Коммунальные услуги

0.8%
1.7%

Энергетика

0.5%
7.0%

Технологии

ILCG
49.8%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

ILCG
14.5%
MFUS
5.3%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.6%
MFUS
10.6%

Промышленность

ILCG
8.3%
MFUS
12.6%

Финансовые услуги

ILCG
6.0%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
MFUS
13.5%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
MFUS
10.3%

Недвижимость

ILCG
1.4%
MFUS
1.8%

Сырьевые материалы

ILCG
1.1%
MFUS
2.8%

Коммунальные услуги

ILCG
0.8%
MFUS
1.7%

Энергетика

ILCG
0.5%
MFUS
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

ILCG vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.63

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.77

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

4.41

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

18.13

-11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.63

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ILCG и MFUS

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-35.21%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-6.39%

-9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-15.39%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-18.22%

-17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-4.00%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

1.55%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и MFUS

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.19%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

8.22%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

10.72%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

15.03%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

17.35%

+4.18%

Сравнение комиссий ILCG и MFUS

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и MFUS

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and MFUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (4.40%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, ILCG leads with 14.95% vs 12.82% for MFUS. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 14.95% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.40% for ILCG.

ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор