PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCG с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

ILCG и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ILCG и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и MAGS

2026 (YTD)202520242023
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		-6.96%16.71%32.82%24.41%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с IWP
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий ILCG и MAGS

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF

Доходность на риск

ILCG vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.97

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.60

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

5.57

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.36

-0.82

Корреляция

Корреляция между ILCG и MAGS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и MAGS

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности MAGS в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и MAGS

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCGMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-29.91%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-18.62%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-13.78%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.77%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

5.36%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и MAGS

Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 7.64%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCGMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.50%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

15.51%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

28.70%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

26.28%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

26.28%

-4.82%