PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCG с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

ILCG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 15.74% против 13.65% соответственно.

ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с IWP
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий ILCG и ITOT

ILCG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

ILCG vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.00

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.53

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

7.25

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между ILCG и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и ITOT

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и ITOT

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCGITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-55.20%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-12.34%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-25.36%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-35.00%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-5.51%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.02%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.61%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и ITOT

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCGITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.49%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.78%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

18.68%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

17.36%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

18.25%

+3.21%