Сравнение ILCG с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Global 100 ETF (IOO).
ILCG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCG и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -6.96% | 16.71% | 32.82% | 40.41% | -31.75% | 24.33% | 38.56% | 33.22% | 2.06% | 30.57% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCG имеют среднегодовую доходность 15.74%, а акции IOO немного отстают с 15.13%.
ILCG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 15.74%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и IOO
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
ILCG vs. IOO — Ранг доходности на риск
ILCG
IOO
Сравнение ILCG c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCG | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.44 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.13 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.26 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 10.66 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.44 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ILCG и IOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и IOO
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и IOO
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -55.85% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -12.40% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | -23.52% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -31.43% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -5.98% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -11.34% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.63% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и IOO
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.23% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 10.71% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 19.24% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 16.97% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 17.74% | +3.72% |