PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с IMCV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCG returned 17.85%/yr vs 10.78%/yr for IMCV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 17.85% против 10.78% соответственно.

ILCG

1 день
0.32%
1 месяц
-1.30%
С начала года
9.97%
6 месяцев
11.01%
1 год
22.69%
3 года*
24.07%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.85%

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.70%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.97%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between ILCG and IMCV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.70

Over the past year, the correlation between ILCG and IMCV has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ILCG и IMCV

Секторы
ILCG
IMCV

Технологии

49.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.7%

Промышленность

8.3%
12.1%

Финансовые услуги

6.0%
15.6%

Здравоохранение

5.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%
8.9%

Недвижимость

1.4%
5.6%

Сырьевые материалы

1.1%
6.5%

Коммунальные услуги

0.8%
10.0%

Энергетика

0.5%
12.5%

Технологии

ILCG
49.8%
IMCV
9.1%

Коммуникационные услуги

ILCG
14.5%
IMCV
2.5%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.6%
IMCV
8.7%

Промышленность

ILCG
8.3%
IMCV
12.1%

Финансовые услуги

ILCG
6.0%
IMCV
15.6%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
IMCV
8.5%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
IMCV
8.9%

Недвижимость

ILCG
1.4%
IMCV
5.6%

Сырьевые материалы

ILCG
1.1%
IMCV
6.5%

Коммунальные услуги

ILCG
0.8%
IMCV
10.0%

Энергетика

ILCG
0.5%
IMCV
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

ILCG vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCGIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.11

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.06

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.59

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

13.41

-8.37

ILCG vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCG и IMCV

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-64.74%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-6.90%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-18.63%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-19.87%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-46.33%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

0.00%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-8.40%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.85%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и IMCV

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

2.87%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

8.05%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

11.75%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

16.65%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

19.66%

+1.93%

Сравнение комиссий ILCG и IMCV

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и IMCV

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IMCV в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and IMCV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.77%) compared to IMCV (2.87%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, ILCG leads with 17.85% vs 10.78% for IMCV. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 17.85% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

IMCV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.42% for ILCG.

ILCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IMCV is Mid Cap Value Equities. ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор