PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.74% против 14.27% соответственно.


ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Growth ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий ILCG и IAU

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ILCG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCGIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.90

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.33

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.72

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

9.95

-5.55

ILCG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.90

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.26

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Корреляция

Корреляция между ILCG и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и IAU

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и IAU

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-45.14%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-19.18%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-20.93%

-14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-21.82%

-13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-11.71%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-15.98%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

5.23%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и IAU

Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 7.64%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

10.44%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

24.15%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

27.64%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

17.70%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

15.83%

+5.63%