Сравнение ILCG с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
ILCG и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCG и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -6.96% | 16.71% | 32.82% | 40.41% | -31.75% | 24.33% | 38.56% | 33.22% | 2.06% | 30.57% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 15.74% против 12.97% соответственно.
ILCG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 15.74%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и FPX
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
ILCG vs. FPX — Ранг доходности на риск
ILCG
FPX
Сравнение ILCG c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCG | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.49 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.05 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.19 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 10.78 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.49 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ILCG и FPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и FPX
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и FPX
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -56.29% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -14.19% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | -43.14% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -43.14% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -6.75% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -11.43% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.20% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и FPX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 7.64%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 9.11% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 18.68% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 29.37% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 26.54% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 24.17% | -2.71% |