PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCG returned 18.11%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 18.11% против 13.34% соответственно.

ILCG

1 день
-0.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.93%
3 года*
26.58%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.11%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.41%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between ILCG and DGRO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.73

Over the past year, the correlation between ILCG and DGRO has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ILCG и DGRO

Секторы
ILCG
DGRO

Технологии

49.8%
19.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.7%

Промышленность

8.3%
10.8%

Финансовые услуги

6.0%
21.2%

Здравоохранение

5.3%
16.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
11.5%

Недвижимость

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
2.5%

Коммунальные услуги

0.8%
6.9%

Энергетика

0.5%
5.6%

Технологии

ILCG
49.8%
DGRO
19.4%

Коммуникационные услуги

ILCG
14.5%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.6%
DGRO
5.7%

Промышленность

ILCG
8.3%
DGRO
10.8%

Финансовые услуги

ILCG
6.0%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
DGRO
11.5%

Недвижимость

ILCG
1.4%
DGRO

-

Сырьевые материалы

ILCG
1.1%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

ILCG
0.8%
DGRO
6.9%

Энергетика

ILCG
0.5%
DGRO
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ILCG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.53

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.68

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.71

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

14.33

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.53

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.77

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ILCG и DGRO

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-35.10%

-17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-6.47%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-14.03%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-19.31%

-16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-35.10%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

0.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-3.44%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

1.67%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и DGRO

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.24%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

6.94%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

9.49%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

13.82%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

16.62%

+4.91%

Сравнение комиссий ILCG и DGRO

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и DGRO

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and DGRO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (4.39%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, ILCG leads with 18.11% vs 13.34% for DGRO. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 18.11% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.40% for ILCG.

ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор